41、 采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是(　)。

A.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對比較簡單

B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異

D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

42、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

A.內(nèi)部

B.業(yè)務(wù)

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.外部

43、 在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是(　)。

A.為了發(fā)行證券

B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C.為了保證投資者本息的按期支付

D.為了購買權(quán)益資產(chǎn)

44、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)

A.自營頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

45、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(　)

A.損失13億

B.盈利13億

C.損失42.6億

D.盈利42.6億

46、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的工作不包括(　)。

A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評估方法

B.監(jiān)控和事故處理

C.承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

D.了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

47、 按照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為(　)。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

48、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(　).

A.銀行券理論

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論

D.銷售理論

49、 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　)

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.央行票據(jù)

50、 產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為(　)類。

A.6

B.8

C.7

D.9