21．下列關(guān)于信用評分模型的說法中，不正確的是（?。?。
A．信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B．信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)
C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D．由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
22．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時考慮的與借款人有關(guān)的因素是（ ）。
A．聲譽
B．經(jīng)濟周期
D．宏觀經(jīng)濟政策
D．利率水平
23．下列關(guān)于Riskcalc模型的說法中，正確的是（?。?。
A．不適用于非上市公司
B．運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
24．下列關(guān)于信用評定方法的說法中，正確的是（?。?。
A．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法
B．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法
C．對企業(yè)客戶采用評分方法，對個人客戶采用評級方法
D．對企業(yè)客戶采用評級方法，對個人客戶采用評分方法
25．參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（ ）。
A．申請評分 來源：233網(wǎng)校
B．行為評分
D．信用局評分
D．利潤評分
26．信用評分模型對法人客戶可觀察到的變量包括（?。?。
A．年齡
B．職業(yè)
D．居住地
D．財務(wù)比率
27．國家風(fēng)險的比例指標(biāo)是（?。?
A．國民收入
B．財政赤字
D．國際收支
D．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比
28．多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
D．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型
29．（ ）是采用保險業(yè)中的精算方法得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型。
A．CreditMonitor模型
B．CreditMetrics模型
D．CreditRisk模型
D．CreditPortfolioView模型
30．與CreditMetrics模型、CreditMonitor模型不同的是，CreditRisk+模型在對違約風(fēng)險進(jìn)行估計時，是采用（?。┟枋鲆粋€等級客戶的違約發(fā)生情況。
A．具體的違約數(shù)值
B．一個離散的隨機變量
C．一個確定的LGD值
D．一個連續(xù)的隨機變量
31．下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法中，不正確的是（?。?
A．假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B．組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布
C．認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D．根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進(jìn)行分析
32．《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司債權(quán)統(tǒng)一給予（?。┑娘L(fēng)險權(quán)重。
A．35％
B．75％
C．80％
D．100％
33．外部評級主要依靠（?。?
A．定量分析
B．專家定性分析
C．定性和定量分析相結(jié)合
D．模糊性分析
34．商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。
A．資本收益率
B．經(jīng)濟前景
C．過去的組合集中情況
D．組合在戰(zhàn)略層面的重要性
35．在信貸資產(chǎn)證券化過程中，（?。┎粚儆谛庞迷黾壍某Ｓ媚Ｐ?。
A．現(xiàn)金準(zhǔn)備金
B．優(yōu)次分級
C．超額現(xiàn)金流
D．交互式現(xiàn)金支付
