三、判斷題
1.一家商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)連帶著其他商業(yè)銀行也發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )

2.運(yùn)用流動(dòng)性比率／指標(biāo)法，可以對(duì)商業(yè)銀行未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。( )

3.通常，活躍在貨幣市場(chǎng)的商業(yè)銀行需要采用較長(zhǎng)的流動(dòng)性缺口分析時(shí)間序列。( )

4.董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )

5.一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越弱。( )

6.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。( )

7.根據(jù)資產(chǎn)組合理論，當(dāng)構(gòu)成組合的各資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，該資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好。當(dāng)構(gòu)成組合的各資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，該資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果最差。( )

8.信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。( )

9.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映違約風(fēng)險(xiǎn)大小。( )

10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理使用的內(nèi)部參數(shù)與監(jiān)管部門(mén)宣布的口徑要完全一致。( )

11.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

12.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。( )

13.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。( )

14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( )

15.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。( )