二、多項選擇題
1.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)信號包括（）等指標(biāo)的變化。
A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量
B.銀行的盈利能力
C.第三方評級
D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)
E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

2.( )是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警。
A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資
B.市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?
C.銀行所發(fā)行的股票價格下跌
D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小
E.融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資

3.流動性資產(chǎn)包括( )。
A.現(xiàn)金
B.超額準(zhǔn)備金
C.短期內(nèi)到期的貸款
D.活期存款
E.中央銀行借款

4.下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的有( )。
A.融資成本上升
B.資產(chǎn)質(zhì)量下降
C.外部評級下降
D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E.所發(fā)行的股票價格上升

5.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。
A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量
B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量
C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量
E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

6.監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A.高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B.在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D.如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價
E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試

7.從國際、國內(nèi)銀行的良好實踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序應(yīng)包括( )。
A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略
D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易立歸于銀行賬戶還是交易賬戶

8.一般來說，收益率曲線( )。
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果
D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果

9.貸款定價通常由( )等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營成本
C.風(fēng)險成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本

10.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。
A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升