二、多項選擇題
1.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括(）。
A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度
B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用
C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹
D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當的監(jiān)督
E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

2.商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有( )。
A.內部控制環(huán)境
B.風險識別與評估
C.內部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評價與糾正

3.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括( )。
A.開發(fā)風險計量模型
B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢
C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢
D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結果
E.調整高風險授信限額

4.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。
A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告
C.負責核準復雜金融產品的定價模型
D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

5.風險文化一般由( )三個層次組成。
A.風險管理理念
B.風險模型
C.制度
D.知識
E.內部控制

6.下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有( )。
A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高
B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要
C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性
D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

7.下列關于VaR的說法，正確的有( )。
A.均值VaR度量的是資產價值的相對損失
B.均值VaR度量的是資產價值的絕對損失
C.零值VaR度量的是資產價值的相對損失
D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失
E.VaR只用做市場風險計量與監(jiān)控

8.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括( )。
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格

9.下列關于衍生產品與市場風險關系的說法，正確的有( )。
A.衍生產品可用來防范市場風險
B.衍生產品會產生新的市場風險
C.衍生產品的杠桿作用可以完全消滅市場風險
D.衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

10.下列關于遠期和期貨的說法，正確的有( )。
A.遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產
C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
D.遠期合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險
E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉