31.巴塞爾委員會(huì)及各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是( )，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。
A.累計(jì)總敞口頭寸法
B.凈總敞口頭寸法
C.短邊法
D.各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

32.假設(shè)外匯交易部門年收益／損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)元。

稅后凈利潤(rùn)	經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)	VaR(250,99%)	資本預(yù)期收益率
2000萬(wàn)	12.5	1000萬(wàn)	20%

A.1 000
B.500
C.-500
D.-1 000

33.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：

	A	B	C
A	1
B	0.1	1
C	0.8	-0.8	1

若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A.B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合
B.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小
C.A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小
D.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散

34.某銀行整體資產(chǎn)的VaR為4 000萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬(wàn)元)?？偨?jīng)濟(jì)資本為20億元，則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為( )億元。

	VaR	VaRC
股票	1100	1000
債券	1600	1500
外匯	1100	1000
衍生產(chǎn)品	600	500

A.7.6,5.4
B.7.5,5.0
C.7.0,4.9
D.6.9,4.6

35.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制是( )。
A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.交易限額

36.( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。
A.資產(chǎn)流動(dòng)性
B.負(fù)債流動(dòng)性
C.資本流動(dòng)性
D.貸款流動(dòng)性

37.( )對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A.個(gè)人存款
B.公司存款
C.機(jī)構(gòu)存款
D.大額存款

38.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

39.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制
B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)
C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量
D.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜

40.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括( )。
A.安全性
B.穩(wěn)定性
C.流動(dòng)性
D.效益性