101、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有( )。
A.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則
B.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策
C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利
D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
E.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)
102、
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括( )原則。
A.全面性
B.可靠性
C.系統(tǒng)性
D.持續(xù)性
E.審慎性
103、下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法正確的有( )。
A.賣(mài)方期權(quán)是買(mǎi)方向賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利
B.買(mǎi)方期權(quán)是賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利
C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格的是價(jià)內(nèi)期權(quán)
D.美式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物
E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物
104、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有( )。
A.情景分析法
B.專(zhuān)家預(yù)測(cè)法
C.分解分析法
D.失誤樹(shù)分析方法
E.制作風(fēng)險(xiǎn)清單法
105、
構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括( )。
A.市場(chǎng)約束
B.市場(chǎng)準(zhǔn)入
C.外部審計(jì)
D.監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查
E.信息披露
106、資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容包括( )。
A.結(jié)果輸出
B.情景選擇
C.定量壓力測(cè)試
D.結(jié)果分析
E.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)
107、
信貸審批應(yīng)遵循的原則有( )。
A.統(tǒng)一考慮原則
B.獨(dú)立評(píng)估原則
C.展期重審原則
D.審貸分離原則
E.職責(zé)分離原則
108、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.損失事件
C.誘因及對(duì)策
D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E.資本金水平
109、關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的有( )。
A.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
E.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
110、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場(chǎng)價(jià)值
D.實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)
E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
