61、
3l_根據(jù)ERM框架，三個維度按順序分別是( )。

A．企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

B．企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

C．企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

D．全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級


62、
下列各項中不屬于風險處置糾正的內(nèi)容的是( )。

A．風險糾正

B．風險防范

C．市場退出

D．風險救助


63、
從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括( )環(huán)節(jié)。

A．前臺交易

B．中臺風險管理

C．柜臺審核

D．后臺清算


64、 下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是( )。

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C．在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D．國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍


65、
隨機變量Y的概率分布表如下：

Y 1 4

P 60% 40%

隨機變量Y的方差為( )。

A．2.76

B．2.16

C．4.06

D．4.68


66、 采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于( )。

A．前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B．前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C．前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D．前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值


67、
( )是金融機構(gòu)進行會計核算的前提和基礎(chǔ)，往往由各國財政管理部門具體制定標準。

A．固定資產(chǎn)

B．非流動資產(chǎn)

C．金融資產(chǎn)．

D．無形資產(chǎn)


68、 風險管理部門接收來自財務控制部門的( )數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的( )信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。

A．收益/損失、成本/收益

B．收益/損失、收益/損失

C．成本/損失、收益/損失

D．成本/利潤、成本/收益


69、
假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為 ( )

A．150

B．310

C．40

D．260


70、 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Ponfolio view模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型