51、
商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式不包括 ( )

A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B．負(fù)債風(fēng)險管理模式

C．綜合風(fēng)險管理模式

D．全面風(fēng)險管理模式


52、 在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )。

A．風(fēng)險暴露

B．缺口

C．頭寸

D．敞口


53、
企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。

A．風(fēng)險價值

B．缺口

C．敏感性資產(chǎn)

D．敞口


54、
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是( )。

A．經(jīng)濟(jì)資本配置

B．制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

C．評估商業(yè)銀行的愿景

D．預(yù)測戰(zhàn)略實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險


55、
為了對未來一段時間的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來( )進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A．一年或三年

B．一年或五年

C．三年或五年

D．五年或十年


56、 股票A的價格為38元/股，某投資者花638元購得股票A的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票?，F(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

A．-1.8

B．0

C．3.2

D．10


57、
貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。

A．分散風(fēng)險

B．實(shí)現(xiàn)利益共享

C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D．增加收益


58、 商業(yè)銀行財務(wù)比率中( )用來體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A．盈利能力比率

B．效率比率

C．杠桿比率

D．流動比率



59、 關(guān)于客戶評級/評分的驗證，下列說法錯誤的是( )。

A．驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等

B．在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實(shí)踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入使用

C．在驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

D．驗證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原理是運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閾值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確


60、 ( )簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B．風(fēng)險規(guī)避

C．風(fēng)險補(bǔ)償

D．風(fēng)險對沖