11與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）
A. 特殊性、非盈利性
B. 普遍性、非盈利性
C. 特殊性、盈利性
D. 普遍性、盈利性
[正確答案]B
試題解析: B【解析】與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)不能為商業(yè)銀行帶來盈利．具有非盈利性
12中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?（?。?/P>
A. 基本指標(biāo)法
B. 標(biāo)準(zhǔn)法
C. 高級(jí)計(jì)量法
D. 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
[正確答案]D
試題解析: D【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金只是過渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行設(shè)計(jì)的；另一方面，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。故選D。
13下列關(guān)于市場約束的表述正確的是（ ）
A. 市場約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等
B. 市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性
C. 市場約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中
D. 這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對銀行在金融市場上的運(yùn)作產(chǎn)生影響
[正確答案]A
試題解析: A【解析】B項(xiàng)市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督；C項(xiàng)通過將“市場約束”引入基本的監(jiān)管支柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中；D項(xiàng)相關(guān)利益者采取的措施，會(huì)對銀行在金融市場．上的運(yùn)作產(chǎn)生影響
14與單一法人客戶相比，（?。┎皇羌瘓F(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A. 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B. 連環(huán)擔(dān)保普遍
C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D. 貸后監(jiān)督難度大
[正確答案]A
試題解析: A【解析】與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍；(3)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以把握；(4)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；(5)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大
15對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括（?。?/P>
A. 經(jīng)營環(huán)境
B. 專家主觀估計(jì)
C. 還款能力
D. 資本
[正確答案]B
試題解析: B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。故B選項(xiàng)符合題意
16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對沖的說法，正確的是（?。?
A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)
B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0．7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險(xiǎn)
C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險(xiǎn)
D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]B
試題解析: B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。故A選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù))的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o．7，則符合收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的條件，可以較好地對沖風(fēng)險(xiǎn)。故B選項(xiàng)說法正確，C選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對沖部分風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除它們共同面對的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。故D選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。
17商業(yè)銀行不能通過（ ）的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。
A. 查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫
B. 查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄
C. 從其他銀行購買客戶借款記錄
D. 查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄
[正確答案]C
試題解析: C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購買客戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過法院獲得個(gè)人借款人的資信狀況。故選C
18衍生產(chǎn)品的（?。κ袌鲲L(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
A. 衍生作用
B. 杠桿作用
C. 預(yù)期外匯買賣
D. 即期外匯買賣
[正確答案]B
試題解析: B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因
19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說法錯(cuò)誤的是（?。?/P>
A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去
C. 在業(yè)務(wù)外包中包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去
D. 商業(yè)銀行依然對客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任
[正確答案]C
試題解析: C【解析】商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)該外包出去，故選項(xiàng)c錯(cuò)誤。
20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（ ）
A. 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去
B. 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任
D. 進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理
[正確答案]B
試題解析: B【解析】本題考查對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的理解。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任
