參考答案及詳細(xì)解析：
單項選擇題
1. C
2. C
系統(tǒng)解析： 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選C。

3. C
4. B
5. B
6. D
7. C
8. B
9. D
系統(tǒng)解析： 【正確答案】：D
【答案解析】：參見教材P6
在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金模式；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

10. B
11. D
12. A
系統(tǒng)解析： 英國金融服務(wù)局主要依靠中介機構(gòu)開展現(xiàn)場檢查。

13. B
14. C
15. C
16. B
17. D
系統(tǒng)解析：D

18. D
19. D
系統(tǒng)解析： ABC三項是對流動性風(fēng)險的監(jiān)測方法，D選項是在危機發(fā)生時應(yīng)采取的應(yīng)急措施計劃。

20. A
21. B
系統(tǒng)解析： 市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

22. C
系統(tǒng)解析： 標(biāo)準(zhǔn)答案：C

23. B
24. B
系統(tǒng)解析： 信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在宏觀層面上的。

25. C
26. B
系統(tǒng)解析： 從字面上看，相比其他選項，B項表達(dá)最全面合理。A對聲譽風(fēng)險采取定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風(fēng)險沒有大小之分或者平等對待的說法。

27. D
28. B
29. D
30. C
系統(tǒng)解析： 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺口的定義是：90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額。故選C。

31. D
32. B
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素包括：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)新和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

33. D
系統(tǒng)解析： D
[答案解析]常識，考生要熟悉。

34. A
35. D
系統(tǒng)解析： 相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo);相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系，僅能用來計量線性相關(guān)。故選D。 .

36. D
系統(tǒng)解析： 記憶題，D是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

37. B
38. D
39. D
40. C
41. D
42. D
43. C
44. A
系統(tǒng)解析： B選項是高級管理層的職責(zé)，C選項是董事會的職責(zé)，D選項“承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門”是保持相對獨立的。

45. B
46. A
47. C
48. A
系統(tǒng)解析： 預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1%×60%×600萬元=3.6萬元。其中違約損失率=1-違約回收率。

49. B
50. D
51. B
52. A
53. D
54. A
55. C
56. A
系統(tǒng)解析： B項精確久期分析法是指通過計算每項資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來計量市場利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時可能產(chǎn)生的誤差；D項有效久期分析法是對不同的時段運用不同的風(fēng)險權(quán)重，更好地反映市場利率的顯著變動所導(dǎo)致的價格的非線性變化的方法。

57. B
58. B
59. C
系統(tǒng)解析： 零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。

60. D
61. D
系統(tǒng)解析： 測量流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

62. C
63. B
64. C
65. C
66. D
67. C
68. D
69. D
70. B
71. B
72. B
系統(tǒng)解析： B
[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險的三個特點；考生要掌握。

73. A
74. A
75. D
76. B
77. A
系統(tǒng)解析： 結(jié)合現(xiàn)實即可發(fā)現(xiàn)，減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，反而會增大銀行的聲譽風(fēng)險。

78. A
79. C
80. C
系統(tǒng)解析：C「解析」對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。
81. B
系統(tǒng)解析： B

82. C
83. B
84. D
85. A
86. C
系統(tǒng)解析： 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種定性和定量相結(jié)合的分析法。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警。故選C。

87. A
88. A
系統(tǒng)解析： A

89. A
90. D