51、 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險可能是由（?。┧鸬摹?br />A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B．負(fù)債業(yè)務(wù)
C．表外業(yè)務(wù)
D．以上都有可能

52、 下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（?。?。
A．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)
B．戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面

53、 假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為（　?。?br />A．1000萬美元
B．282.84萬美元
C．3464.1萬美元
D．12000萬美元

54、 下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶違約概率的是（?。?。
A．專家判斷法
B．信用評分模型
C．違約概率模型
D．Credit Risk+模型

55、 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（　?。?。
A． 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B． 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C． 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D． 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

56、 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（?。?
A．對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除
B．風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

57、 按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（　）。
A．在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
B．無法出售的貸款
C．可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D．商業(yè)銀行可出售的貸款組合

58、 （　?。┦侵感庞蔑L(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A．信用風(fēng)險識別
B．信用風(fēng)險度量
C．信用風(fēng)險監(jiān)測
D．信用風(fēng)險控制

59、 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（?。?。
A．5Cs系統(tǒng)
B．5Ps系統(tǒng)
C．AMEL分析系統(tǒng)
D．5Its系統(tǒng)

60、 （?。┦蔷C合考慮影響國家風(fēng)險的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個國家的信用等級，作為制定信用額度的依據(jù)。
A．債務(wù)重新安排
B．倒賬
C．債務(wù)購銷
D．國家信用評估