31、 總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的（　　）。
A．全部市場風險損失
B．部分市場風險損失
C．全部違約風險損失
D．全部損失

32、
關于銀行風險管理部門，下列說法錯誤的是（　　）。
A．各商業(yè)銀行在風險管理部門設置上應一致
B．風險管理部門設置應與其風險水平相適應
C．風險管理部門要具有獨立性
D．風險管理部門要具有權(quán)威性

33、
下列屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述的方式的是（　　）。
A．維持現(xiàn)有的紅利水平
B．零容忍度類指標
C．收益類指標
D．資本類指標

34、
（　?。┦侵笇诹炕椒ㄓ嬎愠龅氖袌鲲L險計量結(jié)果來設定限額。
A．頭寸限額
B．風險價值限額
C．止損限額
D．敏感度限額

35、 （　　）是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A．自我評估法
B．流程圖
C．損失事件數(shù)據(jù)方法
D．專家判斷法

36、 假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（　?。?。
A．180
B．140
C．80
D．220

37、 期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關于它們的表述，不正確的是（　?。?。
A．在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物
B．在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C．美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D．美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的

38、某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（　?。?
A．12.5%
B．15.0%
C．17.1%
D．11.3%

39、
設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括（　?。?br />A．定量與定性相結(jié)合
B．合理整合現(xiàn)有資源
C．縮短評估時間
D．保證系統(tǒng)可延伸性

40、 全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（　　）。
A．全球的風險管理體系
B．全面的風險管理范圍
C．全程的風險管理過程
D．完全的風險規(guī)避制度