11、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于( )。
A、市場風險
B、操作風險
C、聲譽風險
D、信用風險
標準答案：D
12、票的預期收益率為10%，標準差為20%;B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為( )。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
標準答案：C
13、下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是( )。
A、風險分散 B、風險對沖 C、風險轉移 D、風險規(guī)避
標準答案：D
14、對正態(tài)分布的描述正確的是( )。
A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
B、整個正態(tài)曲線下的面積為1
C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
D、正態(tài)曲線是遞增的
標準答案：B
15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是( )。
A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確
B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用
C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關
D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小
標準答案：B
16、商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤的是：( )。
A、這屬于結算風險的一種 B、這是操作風險的表現(xiàn)
C、這會造成交易成本上升 D、可能引發(fā)信用風險
標準答案：B
17、投資普遍以( )作為分析計量指標的主流分析框架。
A、收益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率
標準答案：A
18、屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有( )。
A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
C、缺口分析與久期分析法的提出
D、羅斯提出套利定價理論
標準答案：A
19、爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是( )。
A、按風險事故 B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
20、銀行經常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是( )。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關性來進行風險分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
標準答案：C
