題號： 81
　　銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是（ ）。
　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況
　　B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失
　　C、設(shè)定情景假設(shè)
　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 82
　　在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（ ）。
　　A、預(yù)期損失率=違約概率×
　　B、違約損失率
　　C、預(yù)期損失率=違約概率×
　　D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 83
　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ ）。
　　A、0.2
　　B、0.6
　　C、0.8
　　D、0.9
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 84
　　有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。
　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
　　C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 85
　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（ ）。
　　A、統(tǒng)計(jì)模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)
　　D、外部評級映射
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 86
　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。
　　A、次級類貸款
　　B、損失類貸款
　　C、關(guān)注類貸款
　　D、可疑類貸款
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 87
　　亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。
　　A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　B、壓力測試
　　C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
　　D、風(fēng)險(xiǎn)分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 88
　　違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。
　　A、某一地區(qū)
　　B、某一行業(yè)
　　C、某一組合
　　D、某一信用等級
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D
　　題號： 89
　　（）是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
　　A、不良率
　　B、違約概率
　　C、違約頻率
　　D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 90
　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（　?。?。
　　A、不良貸款率
　　B、不良貸款撥備覆蓋率
　　C、預(yù)期損失率
　　D、貸款準(zhǔn)備充足率
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 91
　　假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。
　　A、5%
　　B、10%
　　C、15%
　　D、20%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號： 92
　　對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。
　　A、5
　　B、10
　　C、20
　　D、100
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 93
　　影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。
　　A、行業(yè)因素
　　B、產(chǎn)品因素
　　C、地區(qū)因素
　　D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 94
　　如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬人民幣。
　　A、35
　　B、65
　　C、75
　　D、100
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 95
　　從絕對差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
　　A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
　　B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
　　C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
　　D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 96
　　從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（ ）三個(gè)主要發(fā)展階段。
　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 97
　　以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（）。
　　A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
　　B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
　　C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號： 98
　　（ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　C、
　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 99
　　資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、無關(guān)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號： 100
　　專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（ ）。
　　A、債務(wù)人資本實(shí)力
　　B、貸款抵押品
　　C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
　　D、信貸專家的主觀性
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D