61．在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時(shí)它通過計(jì)算VaR直接衡量（　　）。
A．預(yù)期損失 
B．非預(yù)期損失
C．損失程度 
D．損失頻率
62．國際最佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為（　　）。
A．15％ 
B．20％ 
C．25％
D．30％
63．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（　?。?。
A．可獲得更高的投資收益
B．可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)
C．可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 
D．不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益
64．下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件是（　?。?
A．了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布
B．確定銀行對(duì)備風(fēng)險(xiǎn)敞l51所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度
C．確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞Et的損失相關(guān)性
D．確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度
65．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（　　）。
A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序
B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)
C．董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致
D．建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度
66．在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B．對(duì)于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可
C．對(duì)于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收同投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金
D．對(duì)于融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加／減少以及股息分配
67．銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（　?。?
A．管法人 
B．管風(fēng)險(xiǎn) 
C．管內(nèi)控 
D．管存款
68．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（　?。?
A．衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍
B．屬于靜態(tài)指標(biāo)
C．包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
D．包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
69．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（　　）。
A．有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B．公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C．建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)、數(shù)量、及時(shí)性來衡量
70．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，正確的是（　?。?。
A．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
B．在銀行經(jīng)營中，可預(yù)期損失由撥備來消化，并計(jì)人成本
C．在銀行經(jīng)營中，對(duì)非預(yù)期損失需要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，最終由收入來彌補(bǔ)
D．經(jīng)濟(jì)資本等價(jià)于監(jiān)管資本
71．銀行要承受不同形式的（　?。@包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成的同預(yù)計(jì)情況相比資產(chǎn)價(jià)值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險(xiǎn)。
A．法律風(fēng)險(xiǎn) 
B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 
D．國家風(fēng)險(xiǎn)
72．如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為（　　）導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。
A．不會(huì) 
B．會(huì)
C．兩者沒有聯(lián)系 
D.以上都不對(duì)
73．在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（　?。?。
A．保證人的資格 
B．保證人的貸款規(guī)模
C．保證的法律責(zé)任 
D．保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
74．有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
A．存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為， 且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
75．對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（　?。?。
A．標(biāo)準(zhǔn)法 
B．內(nèi)部模型法
C．初級(jí)計(jì)量法 
D．高級(jí)計(jì)量法
76．下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是（　　）。
A．個(gè)人因素 
B．資本充足性
C．管理水平 
D．流動(dòng)性
77．風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（　?。┑恼?、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定級(jí)的過程。
A．發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn)
B．識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)
C．發(fā)現(xiàn)、計(jì)量、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn)
D．識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)和防范風(fēng)險(xiǎn)
78．《金融違法行為處罰辦法》屬于（　?。?。
A．法律 
B．行政法規(guī)
C．部門規(guī)章 
D．“指引”
79．下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（　?。?。
A．公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要噪密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?
B．公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者
C．對(duì)公正原則應(yīng)該把握麗個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)
80．風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（　?。?。
A．核心負(fù)債比率 
B．預(yù)期損失率
C．關(guān)注類貸款遷徙率 
D．不良貸款撥備覆蓋率
81．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，（　?。┎粚儆谶@五項(xiàng)之一。
A．資本充足率 
B．信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．存貸比率 
D．資本
82．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》自（　?。┢痖_始施行。
A．2004年5月1日 
B．2005年3月1日
C．2004年3月1日
D．2005年5月1日
83．典型的組合信用模型通常采用（　?。┓椒ㄍㄟ^對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
A．資產(chǎn)分組 
B．集中度指標(biāo)
C．蒙特卡羅模擬 
D．歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
84．較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是（　?。?
A．信用評(píng)分法 
B．統(tǒng)計(jì)模型法
C．部分基于專家判斷法
D．專家判斷法
85．偽造、變?cè)於鄳纛^支票屬于（　　）。
A．內(nèi)部欺詐 
B．系統(tǒng)缺陷
C．外部欺詐 
D．人員因素
86．（　?。┦墙o商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．內(nèi)部欺詐 
B．系統(tǒng)缺陷
C．人員因素 
D．外部欺詐
87．某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2 138億元。則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（　?。?。 A．2．53％ 
B．2．16％ 
C．2．15％
D．1．78％
88．監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià) 
B．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)
C．監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià) 
D．信息交流與反饋評(píng)價(jià)
89．下列關(guān)于長期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（　?。?。
A．長期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) 
B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 
C．在到期日前最后五年，長期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％
D．長期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本
90．下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法不正確的是（　　）。
A．市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制
B．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立
C．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種
D．高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

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