31.根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（　　）。
A．次級類貸款 
B．損失類貸款
C．關(guān)注類貸款
D．可疑類貸款
32.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因（　?。┑牟焕儎?dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．利率 
B．匯率
C．股票價(jià)格 
D．市場價(jià)格 
33．采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（　?。?
A．統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對比較簡單
B．統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
C．財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之問有著明顯差異
D．統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
34.賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（　?。?。
A．掉期合約 
B．遠(yuǎn)期合約
C．期權(quán)合約 
D．期貨合約
35．在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)（　?。┯?jì)算出來的。 
A．RAROC=貸款年收A．／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
B．RAROC=(貸款年收入一預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
C．RAROC=(貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本
D．以上都不對
36．世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（　?。?。
A．住房抵押貸款證券 
B．轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券
C．知識產(chǎn)權(quán)證券化 
D．資產(chǎn)支持證券
37.下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（　?。?。
A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))／信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)
38.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（　?。?
A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)人附屬資
39．根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（　?。?。
A．0 
B．50％ 
C．75％ 
D．100％
40．下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說法，不正確的是（　?。?。
A．表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B．首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同予表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算
D．利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
41．對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（　?。┫揞~。
A．交易 
B．頭寸 
C．風(fēng)險(xiǎn) 
D．止損
42．（　?。┲附灰纂p方直接成為交易對手的交易方式。
A．場內(nèi)交易 
B．柜臺(tái)交易
C．交易所交易 
D．遠(yuǎn)期交易
43．下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是（　?。?。
A．統(tǒng)計(jì)模型 
B．壓力測試
C．情景分析 
D．歷史模擬
44．在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（　?。?。
A．為了發(fā)行證券
B．為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C．為了保證投資者本息的按期支付
D．為了購買權(quán)益資產(chǎn)
45．（　?。?，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。
A．1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易
B．1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
C．1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易
D．1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易
46．目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以（　?。榛A(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進(jìn)而按照產(chǎn)品線進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。
A．巴塞爾新資本協(xié)議
B．國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
C．商業(yè)銀行管理辦法
D．國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國的金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度
47．風(fēng)險(xiǎn)評級的程序是（　?。?。
A．制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果_+整理評級檔案
B．收集評級信息一分析評級信息→得出評級結(jié)果→_制定監(jiān)管措施→整理評級檔案
C．制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果
D．整理評級檔案一收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果
48．下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（　　）。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度 
B．管理
C．營利性 
D．資產(chǎn)負(fù)債率
49．下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法不正確的是（　?。?
A．法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分
B．行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律
C．規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件
D．在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成
50．下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（　?。?。
A．必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露
C．必須提高信息披露的相關(guān)性
D．必須保持合理頻度
51．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（　　）種事件類型。
A．6 
B．7 
C．8
D．9
52．以下關(guān)于銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的流程，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是（　?。?。
A．銀行必須將內(nèi)部損失歷史數(shù)據(jù)按照監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的組別對應(yīng)分類
B．銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)
C．銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)時(shí)必須設(shè)適當(dāng)?shù)目倱p失底線
D．銀行應(yīng)收集致使損失事件發(fā)生的主要因素或起因的描述性信息
53．將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（　?。?
A．總收益互換 
B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 
D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
54．下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯(cuò)誤的是（　?。?
A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約
B．信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)
55．根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（　?。┖藴?zhǔn)。
A．董事會(huì) 
B．高級管理層 
C．監(jiān)事會(huì) 
D．股東大會(huì)
56．參照國際最佳實(shí)踐，日常風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施適合采?。ā　。?。
A．從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層的二級管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)到高級管理層
C．從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層，然后通報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
57．外部審計(jì)的基本特點(diǎn)是（　?。?
A．獨(dú)立性、公開性和技術(shù)性 
B．主觀性、公開性和專業(yè)性
C．獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性 
D．主觀性、公正性和技術(shù)性
58．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（　?。?。
A．少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
B．未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤或未彌補(bǔ)虧損
C．優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D．計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回
59．下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是（　?。?。
A．監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性
B．存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)
C．評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用
D．股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)
60．銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（　?。?。
A．利益原則 
B．公開原則
C．公正原則 
D．效率原則

相關(guān)推薦：2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺攻略
熱點(diǎn)推薦：
2011年下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間
2011年銀行從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間
銀行從業(yè)資格考試歷年真題大匯總
沖刺專題：
2011年銀行從業(yè)資格考試完美沖刺