二、多選題（1分/題）
1. 商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ）
正確答案：AB
A 法人客戶
B 個(gè)人客戶
C 企業(yè)客戶
D 集團(tuán)客戶
E 機(jī)構(gòu)客戶
2. 對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括（ ）
正確答案：ABC
A 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B 財(cái)務(wù)比率分析
C 現(xiàn)金流量分析
D 投融資策略分析
E 經(jīng)營項(xiàng)目分析
3. 對企業(yè)進(jìn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表分析的對象包括（ ）
正確答案：BC
A 現(xiàn)金流量表
B 資產(chǎn)負(fù)債表
C 損益表
D 各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率
E 各項(xiàng)投融資項(xiàng)目
4. 對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)當(dāng)注重哪幾項(xiàng)內(nèi)容（ ）
正確答案：ABCD
A 識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
B 識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況
C 識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況
D 識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況
E 識(shí)別和評(píng)價(jià)各項(xiàng)投融資狀況
5. 財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類（ ）
正確答案：ACDE
A 盈利能力比率
B 負(fù)債比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動(dòng)比率
6. 以下屬于盈利能力比率的是（ ）
正確答案：ABCDE
A 銷售毛利率
B 銷售凈利率
C 凈資產(chǎn)收益率
D 總資產(chǎn)收益率
E 資產(chǎn)凈利率
7. 以下屬于效率比率的有（ ）
正確答案：ABCD
A 存貨周轉(zhuǎn)率
B 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率
C 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D 資產(chǎn)回報(bào)率
E 資產(chǎn)負(fù)債率
8. 以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（ ）
正確答案：ABC
A 資產(chǎn)負(fù)債率
B 有形凈值債務(wù)率
C 利息償付比率
D 總資產(chǎn)收益率
E 權(quán)益收益率
9. 以下屬于流動(dòng)比率指標(biāo)的有（ ）
正確答案：AB
A 流動(dòng)比率
B 速動(dòng)比率
C 利息保障倍數(shù)
D 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率
E 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
10. 現(xiàn)金流量表可以分為哪幾部分（ ）
正確答案：ABC
A 經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流
B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
D 主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流
E 營業(yè)外現(xiàn)金流
11. 對單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析主要包括哪些方面（ ）
正確答案：ABCD
A 生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析
B 管理層風(fēng)險(xiǎn)分析
C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
D宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析
E 市場需求分析
12. 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證
B 抵押
C 質(zhì)押
D 留置
E 定金
13. 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證人的資格
B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C 保證人的意愿
D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系
E 保證的法律責(zé)任
14. 對于非營利性的機(jī)構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）
正確答案：ABCD
A 政策風(fēng)險(xiǎn)
B 投資風(fēng)險(xiǎn)
C 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
E 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
15. 對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括（ ）
正確答案：ABC
A 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
E 投資風(fēng)險(xiǎn)
16. 集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保普遍
C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高
E 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大
17. 在信用評(píng)估過程中，個(gè)人客戶通常的分類形式包括（ ）
正確答案：ABCD
A 按照老客戶與新客戶分類
B 按照信貸產(chǎn)品種類進(jìn)行分類
C 按照客戶年齡進(jìn)行分類
D 按照客戶的信用評(píng)分進(jìn)行分類
E 按照客戶的資金實(shí)力進(jìn)行分類
18. 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類（ ）
正確答案：ABC
A 個(gè)人住宅抵押貸款
B 個(gè)人零售貸款
C 循環(huán)零售貸款
D 個(gè)人消費(fèi)貸款
E 個(gè)人助學(xué)貸款
19. 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）
正確答案：ABCD
A 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)
C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)
E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
20. 個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）
正確答案：ACDE
A 借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握
B 借款人有意欺詐
C 貸款購買的商品質(zhì)量有問題或者價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約
D 抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難
E 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定
21. 對于貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的分析，銀行應(yīng)該更多的關(guān)注于（ ）
正確答案：ABC
A 宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D 公司風(fēng)險(xiǎn)
E 特定經(jīng)營項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
22. 國際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段（ ）
正確答案：ABC
A 專家判斷法
B 信用評(píng)分模型
C 違約概率模型
D VaR模型
E 高級(jí)計(jì)量法
23. 計(jì)算借款人違約概率的方法包括（ ）
正確答案：ABC
A 根據(jù)歷史違約經(jīng)驗(yàn)
B 利用統(tǒng)計(jì)模型
C 外部評(píng)級(jí)映射
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
E 專家判斷法
24. 應(yīng)用專家判別法進(jìn)行客戶信用評(píng)級(jí)時(shí)，主要考慮的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人的聲譽(yù)
B 借款人的收益波動(dòng)性
C 宏觀經(jīng)濟(jì)周期
D 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
E 市場利率水平
25. 目前廣泛用于企業(yè)信用分析的5Cs指標(biāo)是指（ ）
正確答案：ABCDE
A 品德
B 還款能力
C 資本
D 抵押
E 經(jīng)營環(huán)境
26. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 個(gè)人因素
B 資金用途因素
C 還款來源因素
D 保障因素
E 企業(yè)前景因素
27. 針對商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝（ＣＡＭＥＬ）分析系統(tǒng)包括（ ）
正確答案：ABCDE
A　資本充足性
B　資產(chǎn)質(zhì)量
C　管理水平
D　盈利水平
E　流動(dòng)性
28. 目前應(yīng)用最為廣泛的信用評(píng)分模型有（ ）
正確答案：ABCD
A　線性概率模型
B?。蹋铮纾椋裟Ｐ?BR>C?。校颍铮猓椋裟Ｐ?BR>D　線性辨別模型
E　Ｚ評(píng)分模型
29. 運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（ ）
正確答案：ABC
A　根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)
B　利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度
C　將同類的潛在借款人的相關(guān)變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)
D　在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正
E　不斷利用數(shù)字模擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正
30. 信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是（ ）
正確答案：ABD
A　信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B　信用評(píng)分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C無法全面的反映借款人的信用狀況
D信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
31. ２０世紀(jì)９０年代以來發(fā)展出來的違約概率模型中，具有代表性的模型有（ ）
正確答案：ABCD
A　RiskCalc模型
BCredit Monitor模型
CKPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D死亡率模型
E　VaR模型
32. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，Altman的Z計(jì)分模型中所考慮的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 流動(dòng)性
B 盈利性
C 杠桿比率
D 償債能力
E 活躍性
33. Altman的Z計(jì)分函數(shù)中的自變量包含以下哪些項(xiàng)（ ）
正確答案：ABCDE
A （流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)
B 留存收益/總資產(chǎn)
C 息稅前利潤/總資產(chǎn)
D 股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值
E 銷售額/總資產(chǎn)
34. 以下屬于ＺＥＴＡ模型的指標(biāo)的是（ ）
正確答案：ABCDE
A息稅前利潤／總資產(chǎn)
B資產(chǎn)收益率５～１０年變動(dòng)趨勢的標(biāo)準(zhǔn)差
C息稅前利潤／總利息支出
D流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債
E留存收益／總資產(chǎn)
35. Merton模型中關(guān)于貸款價(jià)值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量（ ）
正確答案：ABCDE
A 企業(yè)貸款數(shù)額
B 企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值
C 企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值的波動(dòng)性
D 短期無風(fēng)險(xiǎn)利率
E 貸款剩余期限
36. KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（ ）
正確答案：ABCD
A 貸款承諾的利息
B 與貸款相同期限的零息國債的收益率
C 貸款的違約回收率
D 貸款期限
E 借款企業(yè)的市場價(jià)值
37. 國內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于（ ）
正確答案：ABC
A 個(gè)別客戶群體沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計(jì)上的效果不顯著，建模時(shí)沒有體現(xiàn)個(gè)人客戶分類的優(yōu)勢
B 很多剛開始建立信用評(píng)分機(jī)制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù)，更難以進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析
C 中國這樣的發(fā)展中國家的客戶分類變量存在相當(dāng)程度的不穩(wěn)定性
D 客戶分類需要耗費(fèi)大量人力和資金進(jìn)行研究，不太經(jīng)濟(jì)
E 客戶分類方法在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的作用不大
38. 對個(gè)人客戶進(jìn)行信用評(píng)分，按照評(píng)分階段劃分，可以分為哪幾個(gè)階段（ ）
正確答案：ABC
A 信用局評(píng)分
B 申請?jiān)u分
C 行為評(píng)分
D 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分
E 忠誠度評(píng)分
39. 在信用局評(píng)分階段，常用的評(píng)分模型有（ ）
正確答案：ABCD
A 預(yù)測消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)大小的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型
B 預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評(píng)分模型
C 預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大小的破產(chǎn)評(píng)分模型
D 其他信用特征評(píng)分
E 消費(fèi)者行為評(píng)分
40. 《巴塞爾新資本協(xié)議》對客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出的諸多嚴(yán)格要求包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 商業(yè)銀行必須定期對模型進(jìn)行驗(yàn)證
B 商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系以檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C 商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D商業(yè)銀行必須保證檢測方法不會(huì)隨經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生系統(tǒng)性變化
E 商業(yè)銀行必須對實(shí)際違約概率與預(yù)期值偏差過大的情況建立明確的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)
41. 在對貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，影響違約損失率的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 產(chǎn)品因素
B 公司因素
C 行業(yè)因素
D 地區(qū)因素
E 宏觀因素
42. 我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款（ ）
正確答案：ABCDE
A正常
B關(guān)注
C次級(jí)
D可疑
E損失
43. 按照我國的貸款五級(jí)分類法，屬于不良貸款的有（ ）
正確答案：CDE
A 正常貸款
B 關(guān)注貸款
C 次級(jí)貸款
D 可以貸款
E 損失貸款
44. 違約的發(fā)生主要是由于哪些原因（ ）
正確答案：ABC
A 債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤
B 行業(yè)不景氣
C 宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響
D 債務(wù)人故意欺詐
E 貸款定價(jià)不合理
45. 哪些因素導(dǎo)致了債務(wù)人之間的違約相依性（ ）
正確答案：BC
A 債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤
B 行業(yè)不景氣
C 宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響
D 債務(wù)人故意欺詐
E 貸款定價(jià)不合理
46. 目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（ ）
正確答案：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit PortfoliView模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
47. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的壓力測試的主要功能有（ ）
正確答案：ABCDE
A 評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
B 作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充
C 提高商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控
D 幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
E 幫助量化極端損失風(fēng)險(xiǎn)，并重估模型的假設(shè)
48. 有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢
B 監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C 評(píng)估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢
D 識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對潛在的有問題授信進(jìn)行分類
E 對已發(fā)生問題的授信對象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序
49. 對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，所關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABCD
A償債能力指標(biāo)
B盈利能力指標(biāo)
C營運(yùn)能力指標(biāo)
D增長能力指標(biāo)
E杠桿指標(biāo)
50. 中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)（ ）
正確答案：ABCDE
A　不良資產(chǎn)／貸款率
B　預(yù)期損失率
C   貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D   不良貸款撥備覆蓋率
E    貸款損失準(zhǔn)備充足率
51. 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)遵循哪些程序（ ）
正確答案：ABCD
A　信用信息的收集和傳遞
B　信息通過處理、甄別、判斷后，進(jìn)入預(yù)測系統(tǒng)中進(jìn)行分析
C   在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度消除商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施
D   經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)處置過程后，對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，并發(fā)現(xiàn)預(yù)警中存在的問題
E   根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的有效性，對信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行調(diào)整
52. 國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有（ ）
正確答案：ABCD
A　傳統(tǒng)方法
B　評(píng)級(jí)方法
C　信用評(píng)分方法
D　統(tǒng)計(jì)模型
E　黑色預(yù)警法
53. 在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的有（ ）
正確答案：ABCD
A　經(jīng)濟(jì)周期
B　財(cái)政貨幣政策
C　國家的產(chǎn)業(yè)政策
D　國家有關(guān)法律法規(guī)
E　企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略
54. 行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)包括哪些（ ）
正確答案：ABCDE
A 行業(yè)整體衰退
B 產(chǎn)能過剩
C 市場需求明顯下降
D 出現(xiàn)重大技術(shù)變革
E 行業(yè)出現(xiàn)整體虧損
55. 行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系包括以下哪些指標(biāo)（ ）
正確答案：ABCDE
A 凈資產(chǎn)收益率
B行業(yè)盈虧系數(shù)
C 資本積累率
D 銷售利潤率
E 產(chǎn)品產(chǎn)銷率
56. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況（ ）
正確答案：ABC
A 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素
D 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
57. 在客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警過程中，以下哪些屬于客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)（ ）
正確答案：ACD
A 存貨周轉(zhuǎn)率放慢
B 公司喪失了一個(gè)或數(shù)個(gè)財(cái)務(wù)狀況良好的大客戶
C 無形資產(chǎn)占比太高
D 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)重大變化
E 公司高管層出現(xiàn)大規(guī)模人事變動(dòng)
58. 以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)（ ）
正確答案：ABCDE
A 保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
B 傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度
C 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息
D 利用有關(guān)數(shù)據(jù)和事件的報(bào)告，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持
E 保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確向有關(guān)部門報(bào)告
59. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 （ ）
正確答案：ABCDE
A 全面性
B 相關(guān)性
C及時(shí)性
D 可靠性
E 可比性
60. 以下哪些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)反映到商業(yè)銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告當(dāng)中（ ）
正確答案：ABCD
A 各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢
B 分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因
C 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施
D 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
E 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的描述
61. 中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容（ ）
正確答案：ABCD
A 有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動(dòng)情況等
B 表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析
C 表外業(yè)務(wù)墊款成因分析
D 表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測
62. 以下哪些屬于中國銀監(jiān)會(huì)的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定（ ）
正確答案：ABCDE
A 不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B 新發(fā)放貸款質(zhì)量
C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D 對不良貸款變化趨勢的預(yù)測
E 不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
63. 對于信用風(fēng)險(xiǎn)控制，主要有哪些常用的方法（ ）
正確答案：ABCDE
A 限額管理
B 加強(qiáng)信貸審批
C 貸后管理及時(shí)跟進(jìn)
D 根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)，盡量準(zhǔn)確計(jì)量所需經(jīng)濟(jì)資本，并進(jìn)行合理配置
E利用資產(chǎn)證券化及有關(guān)的信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)
64. 進(jìn)行單一客戶的限額管理時(shí)，哪些因素幫助確定客戶的最高債務(wù)承受額（ ）
正確答案：ABC
A 客戶的所有者權(quán)益
B 客戶的杠桿比率
C 客戶的資信等級(jí)
D 客戶的行業(yè)特征
E 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
65. 對集團(tuán)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循怎樣的步驟（ ）
正確答案：BCDE
A 授信額度一經(jīng)確定，就不輕易調(diào)整
B 根據(jù)總體指導(dǎo)方針和客戶關(guān)系，初步確定整體授信額度
C 按單一客戶最高綜合授信額度定量計(jì)算，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位的最高綜合授信額度的參考值
D 分析各授信額度使用單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的最高綜合授信額度
E 確保對每個(gè)成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度
66. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)注意（ ）
正確答案：ABCDE
A統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制
B掌握充分信息，避免過度授信
C主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
D授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)
E盡量少用保證，爭取多用抵押
67. 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定（ ）
正確答案：ABCD
A　資金成本
B　經(jīng)營成本
C　風(fēng)險(xiǎn)成本
D　資本成本
E　通貨膨脹調(diào)整成本
68. 商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則（ ）
正確答案：ABCDE
A 給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)
B 集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)
C 債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)
D 交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上
E 根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
69. 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則（ ）
正確答案：ABC
A 審貸分離原則
B 統(tǒng)一考慮原則
C 展期重審原則
D 責(zé)任到人原則
E 追蹤審核原則
70. 對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括（ ）
正確答案：ABC
A 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C 信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
E 投資風(fēng)險(xiǎn)
71. 信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為哪幾類括（ ）
正確答案：AB
A 資產(chǎn)支持債券
B 住房抵押貸款債券
C 消費(fèi)貸款支持債券
D 企業(yè)貸款支持債券
E 其他貸款支持債券
72. 信用衍生產(chǎn)品包括（ ）
正確答案：ABCD
A總收益互換
B信用違約互換
C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
E信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E股票期權(quán)
73. 對中長期客戶授信，需要了解以下哪些情況（ ）
正確答案：ABCDE
A 客戶預(yù)計(jì)資金來源及使用情況
B 預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況
C 損益情況
D 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
E 運(yùn)營計(jì)劃
74. 對單一法人客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析時(shí)，評(píng)價(jià)其負(fù)債管理狀況主要包括（ ）
正確答案：ABC
A 長期資產(chǎn)是否有相應(yīng)的長期融資相匹配
B 短期資產(chǎn)是否有恰當(dāng)期限的短期融資或長期融資相匹配
C 負(fù)債和資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)是否匹配
D 負(fù)債流動(dòng)性分析
E 資產(chǎn)流動(dòng)性分析
75. 針對單一法人客戶的管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考核管理者的哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A 管理者人品
B 管理者誠信度
C 管理者授信動(dòng)機(jī)
D 管理者經(jīng)營能力
E 管理者道德水準(zhǔn)
76. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析內(nèi)容包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 行業(yè)周期性分析
B 行業(yè)成熟期分析
C 行業(yè)競爭力及替代性分析
D 行業(yè)成功關(guān)鍵因素分析
E 行業(yè)監(jiān)管政策分析
77. 單一法人客戶的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）
正確答案：ABC
A 企業(yè)在行業(yè)中的地位
B 行業(yè)整體特征
C 企業(yè)目標(biāo)及戰(zhàn)略
D 行業(yè)周期
E 行業(yè)監(jiān)管政策
78. 單一法人客戶的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可以從哪些方面進(jìn)行分析（ ）
正確答案：ABCDE
A 總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
C 原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)
D 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
E 銷售風(fēng)險(xiǎn)
79. 商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析中，對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該關(guān)注哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A GDP增長
B 政府財(cái)政支出
C 通貨膨脹
D 外匯政策
E 貨幣供應(yīng)量
80. 集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（ ）
正確答案：ABCDE
A　內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B　連環(huán)擔(dān)保普遍
C　財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高
E　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度大
81. 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量（ ）
正確答案：ABC
A　違約概率
B　違約損失率
C　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D　期限
E　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
82. 使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（ ）
正確答案：BCD
A　專家判斷法
B　歷史違約經(jīng)驗(yàn)
C　統(tǒng)計(jì)模型
D　外部評(píng)級(jí)映射
E　情景模擬法
83. 對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的５Cs指標(biāo)包括哪些方面（ ）
正確答案：ABCDE
A　品德
B　資本
C　還款能力
D　抵押
E　經(jīng)營環(huán)境
84. 對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素（ ）
正確答案：ABCDE
A　品德
B　資本
C　還款能力
D　抵押
E　經(jīng)營環(huán)境
85. 對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝體系包括哪些指標(biāo)（ ）
正確答案：ABCDE
A 資本充足性
B 資產(chǎn)質(zhì)量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流動(dòng)性
86. ZETA模型的指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 資產(chǎn)收益率指標(biāo)
B 收益穩(wěn)定性指標(biāo)
C 償債能力指標(biāo)
D 流動(dòng)性指標(biāo)
E 資本化程度指標(biāo)
87. 根據(jù)國際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分所采用的統(tǒng)計(jì)方法包括（ ）
正確答案：ABC
A 回歸分析
B K臨近值
C 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
D Z值模型
E ZETA模型
88. 根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行貸款按照質(zhì)量可以分為哪幾類（ ）
正確答案：ABCDE
A 正常
B 關(guān)注
C 次級(jí)
D 可疑
E 損失
89. 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（ ）
正確答案：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit PortfoliView
D Credit Risk+
E VaR
90. 根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的因素包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 人均收入
B 通貨膨脹
C 違約史指標(biāo)
D 外債
E 外部平衡
91. 《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)包括（ ）
正確答案：ABCE
A 采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B 壓力測試必須有意義，而且必須謹(jǐn)慎
C 壓力測試并非是要求考慮最差的情景
D 必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測試
E 可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
92. 《巴塞爾資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分為哪幾類（ ）
正確答案：ABCD
A 經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B 經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C 抵押貸款
D 經(jīng)濟(jì)合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的貸款
E 擔(dān)保貸款
93. 利用內(nèi)部模型法計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要考慮到以下哪些變量（ ）
正確答案：ABCD
A　違約概率
B　違約損失率
C　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D 　期限
E　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
94. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的主要指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 不良資產(chǎn)/貸款率
B 預(yù)期損失率
C 單一客戶授信集中度
D 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
E 貸款損失準(zhǔn)備充足率
95. 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的常用方法是（ ）
正確答案：ABCDE
A 黑色預(yù)警法
B 藍(lán)色預(yù)警法
C 紅色預(yù)警法
D 6C法
E信用評(píng)分法
96. 常用的管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生工具包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 總收益互換
B 信用違約互換
C 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E 以上四種衍生工具的組合產(chǎn)品
97. 貸款定價(jià)主要由哪些方面因素決定（ ）
正確答案：ABCD
A 資金成本
B 經(jīng)營成本
C 風(fēng)險(xiǎn)成本
D 資本成本
E 時(shí)間成本

特別建議：
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 三、判斷題（1分/題）
1. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是一回事，都是《巴塞爾新資本協(xié)議》所提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
2. 在進(jìn)行抵押貸款時(shí)，根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》相關(guān)規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人在合同中應(yīng)當(dāng)約定，在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為債權(quán)人所有（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
3. 集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保普遍、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后難度較大（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
4. 違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
5. Credit Monitor模型的的核心在于把銀行持有的企業(yè)債視為一個(gè)關(guān)于企業(yè)市場價(jià)值的看跌期權(quán)（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
6. 客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對應(yīng)不同的評(píng)級(jí)（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
7. 客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失是指違約貸款未收回的貸款本金和利息（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
8. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行都必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
9. 信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)是指因增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，是用來反映單一信用工具對整個(gè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
10. 對風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
11. 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
12. 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的區(qū)別在于，對于任何貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露，初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，而高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
13. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指在整個(gè)授信期內(nèi)跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
14. 貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
15. 商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本是用來抵御預(yù)期損失和非預(yù)期損失所需的資本（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
16. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度，買賣雙方很難就評(píng)估事項(xiàng)達(dá)成一致意見（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
17. 與組合貸款相比，單筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般更容易評(píng)估，因此單筆貸款的轉(zhuǎn)讓相對容易，商業(yè)應(yīng)當(dāng)盡量爭取將貸款組合分解成單筆貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓出售，以增強(qiáng)流動(dòng)性（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
18. 信貸資產(chǎn)證券化能夠?qū)⑷狈α鲃?dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的債券，這樣有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
19. 進(jìn)行貸前分析時(shí)，對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流能否及時(shí)足夠償還貸款；對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流以償還貸款本息（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
20. KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
21. 在評(píng)估客戶信用狀況時(shí)，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，對個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
22. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約，那么違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)市場價(jià)值（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
23. 按照我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類貸款屬于不良貸款（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
24. CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，能夠用于計(jì)算交易性資產(chǎn)和非交易性資產(chǎn)組合的VaR（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
25. Credit Risk+ 模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
26. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱包括最低資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
27. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)具備彼此獨(dú)立的兩個(gè)維度，即客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，但是債項(xiàng)評(píng)級(jí)則是反映某債項(xiàng)的特定風(fēng)險(xiǎn)，因此同一客戶不同貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不必一致（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
28. 商業(yè)銀行貸款定價(jià)的成本主要包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
29. 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是指貸款資產(chǎn)的預(yù)期損失和非預(yù)期損失（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
30. 任何商業(yè)銀行建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，必須包括客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)這兩個(gè)相互獨(dú)立、特色鮮明的兩個(gè)維度，我國的貸款五級(jí)分類法就是一個(gè)具備這樣特點(diǎn)的典型的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
31. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
32. 信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
33. Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，企業(yè)的股權(quán)價(jià)值是期權(quán)費(fèi)，企業(yè)負(fù)債數(shù)額是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
34. 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸前管理的重要組成部分，目的在于預(yù)測資產(chǎn)質(zhì)量狀況，幫助決策是否放貸（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
35. Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
36. 敏感性分析是用來測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或以小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)對組合價(jià)值的影響，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都屬于敏感性分析方法（ ）
正確答案：錯(cuò)
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
37. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的創(chuàng)新在于更多使用銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的估計(jì)值作為資本計(jì)算的輸入?yún)?shù)，從而有效激勵(lì)商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段，提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
38. 商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則（ ）
正確答案：對
A:表示正確
B:表示錯(cuò)誤
39. 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的（ ）
正確答案：對
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