一、單項(xiàng)選擇題 
1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是(    )。 
A．違約頻率     
B．違約概率 
C．不良率      
D．違約率 
2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是(    )。       
A．個人因素     
B．資本充足性 
C．管理水平     
D．流動性 
3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是(    )。   
A．流動性     
B．盈利性 
C．資本化程度 
D．杠桿比率      
4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗(yàn)證，說法錯誤的是(    )。      
A．驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等 
B．在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實(shí)踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用 
C．驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn)，當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認(rèn)為PD預(yù)測不準(zhǔn)確 
D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性中，二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來檢驗(yàn)不同年份同一等級PD預(yù)測正確性 
5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。 
A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 
B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 
C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 
D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 
6.貸款組合信用風(fēng)險包括（ ）。 
A.系統(tǒng)性風(fēng)險 
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險 
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 
D.以上都不對 
7.下面關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的說法，錯誤的是（ ）。 
A.經(jīng)濟(jì)資本的計量取決于置信水平 
B.經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本 
C.經(jīng)濟(jì)資本的計量取決于銀行風(fēng)險計量水平 
D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置 .  
8.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 
A.重大風(fēng)險事項(xiàng)描述  
B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析 
C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析  
D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施 
9.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（ ）。 
A.重新定價風(fēng)險  
B.收益率曲線風(fēng)險 
C.基準(zhǔn)風(fēng)險  
D.期權(quán)性風(fēng)險 
10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（ ）而產(chǎn)生的。 
A.利息波動  
B.匯率波動 
C.財務(wù)風(fēng)險  
D.幣種不匹配 
11.衍生產(chǎn)品的（ ）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 
A.衍生作用  
B.杠桿作用 
C.預(yù)期外匯買賣  
D.即期外匯買賣 
12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的（ ）。 
A.美元  
B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸 
C.歐元  
D.所有金融工具 
13.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（ ）計價。 
A.市場價格  
B.模型定價 
C.歷史成本  
D.預(yù)期價格 
14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 
A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 
B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》 
C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 
D.《會計準(zhǔn)則第39號》 
15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（ ）。 
A.100  
B.200  
C.300  
D.500  
16.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將（ ）；市場利率下降，銀行凈值將（ ）。 
A-上升上升  
B.下降下降 
C.上升下降  
D.下降上升 
17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（ ）。 
A.95.4％  
B.91.3％ 
C.17％  
D.8.7％ 
18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。 
A.0.02％  
B.99.98％ 
C.17％ 
D.83％ 
19.假設(shè)某銀行50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。 
A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險 
B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50％來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處 
C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 
D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)
20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（ ）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。
A.資產(chǎn)規(guī)模 
B.經(jīng)營管理能力
C.償債能力和償債意愿 
D.所負(fù)銀行債務(wù)

備戰(zhàn)：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前沖刺攻略
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試沖刺專題

攻略：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理過關(guān)沖刺試題匯總
2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題匯總

銀行從業(yè)資格考試更多點(diǎn)擊：銀行從業(yè)在線題庫 網(wǎng)校免費(fèi)試聽 互動交流