第二章:商業(yè)銀行風險管理基本架購 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風險管理知識
B　風險管理制度
C　風險管理理念
D　風險管理技能
2. 以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風險管理的關系（ ）
正確答案：D
A 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。
B 商業(yè)銀行追求業(yè)務高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性
C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務的擴大和利潤的實現(xiàn)
D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰(zhàn)略目標
3. 商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據(jù)有關的風險信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風險管理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調
4. 風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專家調查列舉法
B 資產財務狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類
B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C 通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險
6. 商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關系
C 銀行同客戶之間的委托代理關系
D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關系
7. 商業(yè)銀行風險管理部門的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據(jù)有關的風險信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風險管理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調
8. 關于商業(yè)銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因為涉及風險管理領域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
D 風險管理效率低下
9. 風險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（ ）
正確答案：B
A 復雜、深奧的數(shù)學、統(tǒng)計學知識
B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況
C 參與開發(fā)人員的風險管理實踐經驗
D 模型開發(fā)過程中的計算機技術支持
10. 《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風險量化技術面臨的風險是（ ）
正確答案：C
A 操作風險
B 數(shù)據(jù)來源缺乏
C 模型風險
D 技術風險
11. 下列不屬于商業(yè)銀行內部控制部門的是（ ）
正確答案：D
A 財務控制部門
B 內部審計部門
C 法律/合規(guī)部門
D 國家行政當局的有關監(jiān)管部門
12. 承擔商業(yè)銀行風險管理最終責任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會
B 監(jiān)事會
C 高級管理層
D 風險管理委員會
13. 商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風險管理部門工作人員的盡職盡責
B 強大的技術支持
C 高級管理層的支持與承諾
D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
14. 在風險識別中，容易被直接感知的風險是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動
B GDP變動對業(yè)務的影響
C 國家宏觀政策的調整對業(yè)務的影響
D 通貨膨脹率對信貸量的影響
15. 風險因素與風險管理復雜程度的關系是（ ）
正確答案：B
A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
16. 商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨立性
17. 以下不屬于商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責的是（ ）
正確答案：D
A　監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務的風險限額
B　負責核準復雜金融產品的定價模型，并協(xié)助財務人員進行價格評估
C　全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助
D　根據(jù)有關的風險信息，作出經營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
18. 風險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（ ）
正確答案：B
A　從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的，與風險管理相關的數(shù)據(jù)
B　通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商獲得的數(shù)據(jù)
C　內部評級數(shù)據(jù)
D　財務控制部門提供的數(shù)據(jù)
19. 數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（ ）
正確答案：B
A 基于不同風險管理目標生成組合計量結果數(shù)據(jù)
B 通過風險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風險管理業(yè)務所共享
C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證
D 收集真實、準確、充足的數(shù)據(jù)源
20. 以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結構（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（ ）
正確答案：A
A 信息處理準確及時
B 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調用
C 最大限度降低了軟件購買和維護成本
D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件
21. 商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（ ）
正確答案：A
A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關系
B 商業(yè)銀行業(yè)務的快速擴張
C 商業(yè)銀行盈利性的提高
D 商業(yè)銀行安全性的加強
22. 我國商業(yè)銀行內部控制中存在的問題不包括（ ）
正確答案：D
A 商業(yè)銀行所有權和經營權的分離還有待完善
B 內部控制的組織架構還未形成
C 內部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D 內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大
23. 從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項不是對風險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（ ）
正確答案：D
A 設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
B 設置災難恢復和應急操作程序
C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性
D 保持信息系統(tǒng)結構的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性
24. 針對操作風險的計量模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高級計量法
D KMV模型
25. 商業(yè)銀行的經營管理戰(zhàn)略同風險管理的關系是（ ）
正確答案：B
A 商業(yè)銀行的經營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大
B 商業(yè)銀行的風險管理同經營管理戰(zhàn)略密切相關，并互相作用
C 商業(yè)銀行經營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突
D 商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經營戰(zhàn)略的實現(xiàn)
26. 將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（ ）
正確答案：C
A 情景分析方法
B 失誤樹分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法
27. 風險信息的特性是（ ）
正確答案：A
A 準確性、及時性
B 精簡性
C 充分性、完善性
D 全面性
28. 以下哪一項不屬于風險信息儲存系統(tǒng)所應當結合的能力（ ）
正確答案：C
A 以特定的投資組合的方式集合并計量風險
B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產品組合在一起
C 風險信息儲存應當盡量簡化
D 增添最初沒有預計到的產品特性（新產品或風險技術改進）
29. 以下哪一項不屬于集中型風險管理部門的人員所必須具備的能力（ ）
正確答案：C
A 風險監(jiān)控和分析能力
B 數(shù)量分析能力
C 市場推廣能力
D建模能力
30. 計量市場風險通常采用的模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31. 以下關于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是（ ）
正確答案：C
A 風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B 商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
C 商業(yè)銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
D 商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
32. 風險數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（ ）
正確答案：B
A 外部評級數(shù)據(jù)
B 從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中獲得的關于客戶的數(shù)據(jù)
C 外部咨詢機構提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)
D 專業(yè)機構提供的外部損失數(shù)據(jù)
33. 商業(yè)銀行的風險管理部門與風險管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（ ）
正確答案：A
A 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關的決策
B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門
C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領導與被領導的關系
D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能
34. 以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內部控制的主要原則（ ）
正確答案：D
A 全面性原則
B 獨立性原則
C 有效性原則
D 經濟性原則
35. 商業(yè)銀行內部控制的主要目標不包括（ ）
正確答案：C
A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內部章程得以貫徹執(zhí)行
B 確保風險管理體系的有效性
C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經營的安全性
D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標得以實現(xiàn)

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