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    2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理密(三)

    來(lái)源:233網(wǎng)校 2010-10-22 09:28:00
    導(dǎo)讀:2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺密,考試大名師出題緊扣考綱和考點(diǎn),幫助大家在銀行考試最后沖刺階段,更好地查漏補(bǔ)缺,同時(shí)也是大家模擬演練的好資料!
    一、單項(xiàng)選擇題
    1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。 
    A.吸存放貸 
    B.支付中介
    C.貨幣創(chuàng)造 
    D.風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。 
    A.損失的大小 
    B.損失的分布
    C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 
    D.收益的分布
    3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循( )的基本規(guī)律。 
    A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 
    B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
    C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 
    D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
    4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。 
    A.投資組合理論 
    B.期權(quán)定價(jià)理論
    C.利率平價(jià)理論 
    D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
    5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比,商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。 
    A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 
    B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
    C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 
    D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
    6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 
    A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 
    B.風(fēng)險(xiǎn)分散
    C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 
    D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
    7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。 
    A.資本金管理和負(fù)債管理 
    B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
    C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 
    D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
    8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。 
    A.0.1 
    B.0.2 
    C.O.3 
    D.0.4 
    9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法,不正確的是( )。 
    九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型,計(jì)算交易頭寸的價(jià)值
    B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
    C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶
    D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)
    10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。 
    A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出,并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
    B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為,由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
    C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài),識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果,并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
    D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
    11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。 
    A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分,風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
    B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多,風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大
    C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
    D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜,則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
    12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( ) 
    A.Credit Metrics 
    B.KMV模型
    C.vaR模型 
    D.高級(jí)計(jì)量法
    13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。 
    A.信用等級(jí) 
    B.資產(chǎn)規(guī)模
    C.盈利水平 
    D.還款意愿
    14.壓力測(cè)試是為了衡量( )。 
    A.正常風(fēng)險(xiǎn) 
    B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
    C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 
    D.以上都不是
    15.外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。 
    A.專家定性分析 
    B.定量分析
    C.定性分析和定量分析結(jié)合 
    D.以上都不對(duì)
    16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )。 
    A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%
    B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷貸款資產(chǎn)總額×l00%
    C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%
    D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)總額×l00%
    17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?( ) 
    A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
    B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
    C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
    D.以上都是
    18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指( )。 
    A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
    D.以上都不對(duì)
    19.在持有期為3天,置信水平為95%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。 
    A.在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元
    B.在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元
    C.在3天中的損失有95%的可能性不超過(guò)3萬(wàn)元
    D.在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元
    20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元,如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。 
    A.15億元 
    B.12億元
    C.20億元 
    D.30億元

    備戰(zhàn):
    2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺攻略
    2010年下半年銀行從業(yè)資格考試沖刺專題

    攻略:
    2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)關(guān)沖刺試題匯總
    2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題匯總

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