一、單選題(每小題1分，共34分)
1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
2、下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率
B. 客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)
C. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)
D. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
3、某銀行2006年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
標(biāo)準(zhǔn)答案： b
4、以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。
(1) 挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中
(2) 辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
(3) 對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估
(4) 簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議
(5) 雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
(6) 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息
A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)
C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)
D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
標(biāo)準(zhǔn)答案： d
5、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。
A. 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
B. 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
C. 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
D. 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
標(biāo)準(zhǔn)答案： a
編輯建議：
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