二、多選題（1分/題） 
1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 信用風(fēng)險(xiǎn)
B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)
D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
2. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的主要分析手段包括（ ）
正確答案：AC
A缺口分析
B VaR方法
C 久期分析
D方差分析
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)?yè)p失的直接原因有（ ）
正確答案：AE
A 交易對(duì)手直接違約
B經(jīng)濟(jì)危機(jī)
C 市場(chǎng)利率波動(dòng)
D 匯率波動(dòng)
E交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降
4. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）
正確答案：AC
A負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B流動(dòng)性過(guò)剩
C資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D流動(dòng)性不足
E表外業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
5. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 風(fēng)險(xiǎn)分散
B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
6. 商業(yè)銀行核心資本包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 股本
B 盈余公積
C 資本公積
D 未分配利潤(rùn)
E 公開(kāi)儲(chǔ)備
7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（ ）
正確答案：ACD
A 標(biāo)準(zhǔn)法
B 內(nèi)部模型法
C 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
E 高級(jí)計(jì)量法
8. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則是（ ）
正確答案：ABD
A 安全性
B 流動(dòng)性
C 風(fēng)險(xiǎn)性
D 盈利性
E 擴(kuò)張性
9. 商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股票風(fēng)險(xiǎn)
B匯率風(fēng)險(xiǎn)
C 違約風(fēng)險(xiǎn)
D 利率風(fēng)險(xiǎn)
E 商品風(fēng)險(xiǎn)
10. 操作風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)原因主要包括（ ）
正確答案：ABCE
A 人員
B 系統(tǒng)
C 流程
D 市場(chǎng)利率波動(dòng)
E 外部事件
11. 商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中引入經(jīng)濟(jì)資本及相應(yīng)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC），這樣做的好處在于（ ）
正確答案：ABCD
A 反映盈利的長(zhǎng)期穩(wěn)定性及健康狀況
B 全面深入揭示了商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C有利于將經(jīng)濟(jì)資本在各類(lèi)業(yè)務(wù)、各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)間進(jìn)行最優(yōu)配置
D 可以有效控制商業(yè)銀行總體風(fēng)險(xiǎn)水平
E 可以防止國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
12. 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）
正確答案：ABCD
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
E 期望收益
13. 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）指標(biāo)相對(duì)于其它衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)是（ ）
正確答案：ABCD
A 有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)
B 可以衡量一定時(shí)期長(zhǎng)度內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量
D 是一種可以對(duì)各種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)
E 只能用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)
14. 以下關(guān)于金融市場(chǎng)中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的論述正確的有（ ）
正確答案：ABD
A 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是宏觀風(fēng)險(xiǎn)
B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散化策略而對(duì)沖掉
C 商業(yè)銀行只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而無(wú)法對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理
D 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能夠通過(guò)分散化方法實(shí)現(xiàn)對(duì)沖
E 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
15. 對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)可以選用的金融工具包括（ ）
正確答案：ABCD
A 股票期貨
B 股票期權(quán)
C 股指期貨
D 與股價(jià)具有負(fù)相關(guān)性的其它產(chǎn)品
E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
16. 商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人可能發(fā)生的違約行為
B 借款人破產(chǎn)的可能性
C表外業(yè)務(wù)中可能承擔(dān)的連帶責(zé)任
D 交易結(jié)算業(yè)務(wù)中對(duì)手可能發(fā)生的違約風(fēng)險(xiǎn)
E 遠(yuǎn)期協(xié)議中交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)
17. 產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的原因包括（ ）
正確答案：ABDE
A 股價(jià)波動(dòng)
B 政府的財(cái)政貨幣政策
C 交易對(duì)手的違約行為
D 物價(jià)波動(dòng)
E 國(guó)家的匯率政策
18. 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（ ）
正確答案：ABCDE
A 借款人的違約行為
B市場(chǎng)利率波動(dòng)
C 政府的宏觀政策
D 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況
E 銀行內(nèi)部控制不嚴(yán)
19. 金融市場(chǎng)參與者按照風(fēng)險(xiǎn)偏好可以分為（ ）
正確答案：ABCDE
A 風(fēng)險(xiǎn)喜好者
B 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
C 風(fēng)險(xiǎn)中性者
D 風(fēng)險(xiǎn)分散者
E風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
20. 對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（ ）
正確答案：CDE
A 風(fēng)險(xiǎn)分散
B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
21. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的優(yōu)勢(shì)在于（ ）
正確答案：ABCD
A 克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷
B 促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡
C 有利于建立正確的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行片面追求利潤(rùn)而忽視風(fēng)險(xiǎn)的方式
D 激勵(lì)銀行充分了解風(fēng)險(xiǎn)并自覺(jué)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)
E 可以計(jì)量出比傳統(tǒng)計(jì)量指標(biāo)更高的收益率
22. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（ ）
正確答案：AB
A 標(biāo)準(zhǔn)法
B 內(nèi)部模型法
C 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D 外部評(píng)級(jí)法
E 高級(jí)計(jì)量法
23. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行可以采取的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（ ）
正確答案：BCD
A 內(nèi)部模型法
B 基本指標(biāo)法
C 標(biāo)注法
D 高級(jí)計(jì)量法
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
24. 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ABC
A 波動(dòng)性指標(biāo)
B VaR
C 敏感性指標(biāo)
D 期望收益
E 平均收益
25. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的論述正確的有（ ）
正確答案：ABE
A 風(fēng)險(xiǎn)分散化方法只能分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能分散其他類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)
B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，可能由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素造成
C 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)是一種相互平行互相獨(dú)立的關(guān)系
D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既包括流動(dòng)性不足，也包括流動(dòng)性過(guò)剩
E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
26. 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠校?nbsp;）
正確答案：AB
A 商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高并且有長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)給與優(yōu)惠利率，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶(hù)則在基準(zhǔn)貸款利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮
B 商業(yè)銀行對(duì)期限較長(zhǎng)、潛在可能損失較大的貸款制定較高的利率
C 商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值
D 商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化
E 商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)
27. 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（ ）
正確答案：BCDE
A 對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)
B 備用信用證
C 商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)
D 信用擔(dān)保
E 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
28. 商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）
正確答案：ACD
A 基本指標(biāo)法
B內(nèi)部模型法
C 標(biāo)準(zhǔn)法
D 高級(jí)計(jì)量法
E 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
29. 傳統(tǒng)的利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROＡ）衡量商業(yè)銀行盈利能力的方法的缺點(diǎn)在于（ ）
正確答案：ABCE 
A 這兩項(xiàng)指標(biāo)不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 
B 片面注重股本收益率和資產(chǎn)收益率，可能驅(qū)使商業(yè)銀行追求高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，從而帶來(lái)巨虧的可能性 
C 未能考慮到商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)的特殊性 
D 沒(méi)有明顯缺陷，是衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有效指標(biāo) 
E 注重短期收益而忽視長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)的可能性
30. 衡量收益的常用指標(biāo)包括（ ）
正確答案：ACD 
A 絕對(duì)收益量
B 收益的標(biāo)準(zhǔn)差 
C 百分比收益率 
D 對(duì)數(shù)收益率 
E 以上都不是
31. 下列指標(biāo)中屬于常用的相對(duì)收益指標(biāo)的有（ ）
正確答案：BC
A投資的絕對(duì)增長(zhǎng)量
B對(duì)數(shù)收益率
C百分比收益率
D收益的標(biāo)準(zhǔn)差
E以上都不是
32. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是（ ）
正確答案：ABCDE 
A 如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果 
B 如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好 
C 如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差
E 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好
33. 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系體現(xiàn)為（ ）
正確答案：ABCDE
A 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的模式
C 風(fēng)險(xiǎn)管理能為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合
D 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
E 風(fēng)險(xiǎn)管理直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
34. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）
正確答案：CE
A 市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)
B 國(guó)際市場(chǎng)上匯率劇烈波動(dòng)
C 交易對(duì)手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生的違約風(fēng)險(xiǎn)
D 商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐
E 交易過(guò)程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
35. 商業(yè)銀行的資本的作用體現(xiàn)在（ ）
正確答案：ABCDE
A 為商業(yè)銀行提供融資
B 限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
C 吸收和消化商業(yè)銀行的損失，保護(hù)債券人免遭損失
D 作為保護(hù)存款者的緩沖器維持市場(chǎng)對(duì)銀行的信心
E 為商業(yè)銀行的管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的動(dòng)力

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