110、監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包括（　?。?。
A．高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C．在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應該針對不同情況使用不同的計值方法
D．如果是銀行自行開發(fā)的模型，模型應該建立在適當?shù)募俣ɑA上，并獨立于交易前臺的第三方進行
E．風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結果中如何將其有效地反映出來

111、市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括（　　）。
A．可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示
B．能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總
C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制
D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
E．反映了資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

112、哪些屬于庫房管理的規(guī)定（　?。?。
A．“雙人管庫，同時進出”
B．“庫鑰分管，平等交接”
C．嚴禁空庫
D．嚴禁白條抵庫
E．柜員現(xiàn)金箱實行銀額管理

113、下列方法中，（　?。┍粦糜谶`約概率預測準確性的驗證(校正)。
A．CAP曲線與AR值
B．二項分布檢驗
C．KS檢驗
D．卡方分布檢驗
E．正態(tài)分布檢驗

114、信貸資產(chǎn)風險分類實際上是判斷借款人及時足額歸還貸款本息的可能性，下列選項是其考慮的因素是（?。?。
A．現(xiàn)金流量
B．財務狀況
C．還款記錄
D．貸款擔保
E．借貸偏好

115、作為商業(yè)銀行日常風險管理手段的有效補充，壓力測試主要具有以下功能：（　?。?。
A．提高商業(yè)銀行對其自身風險特征的理解
B．作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設條件的風險模型的補充
C．幫助量化“尾部”風險和重估模型假設
D．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

116、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對個人的循環(huán)銷售貸款應滿足如下標準：（　?。?br>A．貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內對個人最高授信額度不超過10萬美元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

117、下列選項屬于顯著影響新興市場國家主權評級的因素包括（　?。?。
A．匯率水平
B．通貨膨脹率水平
C．人口數(shù)量
D．人均收入
E．違約史指標

118、下列選項關于計算VaR值的相關參數(shù)選擇：置信水平、持有期的說法，正確的是（?。?。
A．用來決定與風險相對應的資本，置信水平應取高
B．純粹用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平可以適當放低
C．使用者是監(jiān)管者，取決于其資產(chǎn)組合的特性，如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔要短
D．使用者是經(jīng)營者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高
E．商業(yè)銀行對交易賬戶一般每日計算VaR，是因為其資產(chǎn)組合變動頻繁

119、以下各項中不屬于投資活動現(xiàn)金流人范疇的是：（　?。?。
A．購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
B．銷售商品所收到的現(xiàn)金
C．收回投資
D．取得債券利息收入