61．假設(shè)一年期零息國債的收益率為10％，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15％、違約損失率為50％，則該BBB債券的違約概率是（　?。?
A．95．4％
B．91．3％
C．4．6％
D．8．7％

62．假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5％、6％、7％，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（　?。?。
A．0．02％
B．99．98％
C．17％
D．83％

63．（　?。┓矫娴膬?nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。
A．原始損失數(shù)據(jù)
B．風(fēng)險評估結(jié)果
C．關(guān)鍵指標
D．損失事件

64．高級計量法在計量操作風(fēng)險時認可保險的風(fēng)險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風(fēng)險總資本要求的（　　）。
A．10％
B．15％
C．18％
D．20％

65．國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在（　　），開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。
A．20世紀60年代
B．20世紀80年代后期
C．20世紀70年代后期
D．20世紀80年代前期

66．風(fēng)險管理的核心在于（　　）。
A．風(fēng)險識別
B．風(fēng)險計量
C．風(fēng)險監(jiān)測
D．選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

67．正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（　　）。
A．68％
B．95％
C．32％
D．50％

68．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（　?。?。
A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B．負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?
C．資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
D．全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

69．下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（　　）。
A．信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生．
B．對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源
C．信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D．交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

70．大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（　?。┪C。
A．流動性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略