31.采用歷史數(shù)據(jù)分析方法,一般將投資者分為( )型。
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡
B.風(fēng)險(xiǎn)中性
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.流動(dòng)性偏好
32.恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是( )。
A.下降時(shí)買(mǎi)入
B.下降時(shí)賣(mài)出
C.上升時(shí)賣(mài)出
D.上升時(shí)買(mǎi)入
33.按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征,可將股票分為( )。
A.能源類(lèi)
B.穩(wěn)定類(lèi)
C.周期類(lèi)
D.增長(zhǎng)類(lèi)
34.逆時(shí)針曲線理論的八大循環(huán)包括( )。
A.價(jià)穩(wěn)量縮,價(jià)跌量縮
B.價(jià)漲量穩(wěn),價(jià)漲量縮
C.價(jià)穩(wěn)量增,價(jià)量齊升
D.價(jià)格快速下跌而量小,價(jià)穩(wěn)量增
35.下列可能影響債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素包括( )。
A.息票利率
B.債券的預(yù)期流動(dòng)性
C.發(fā)行人種類(lèi)
D.發(fā)行人的信用度
36.對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來(lái)說(shuō),投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D.債券投資者的資本增值潛力受到限制
37.市場(chǎng)間利差互換的操作思路有( )。
A.買(mǎi)人一種收益相對(duì)較高的債券,賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
B.買(mǎi)人一種收益相對(duì)較低的債券而賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
C.賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
D.賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券
38.多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有( )。
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
39.影響基金組合穩(wěn)定性的因素有( )。
A.基金操作策略的改變
B.投資者的差異
C.經(jīng)理的更換
D.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
40.關(guān)于三種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系,下列說(shuō)法正確的是( )。
A.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率,但二者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
不同
B.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
C.詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算
D.特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對(duì)績(jī)效的深度加以了考慮,而夏普指數(shù)則同時(shí)考慮了績(jī)效
的深度與廣度
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