41．在證券組合投資理論中，使用英文縮寫CAPM的模型是指（　?。?。
　　A．單因素模型
　　B．均值方差模型
　　C．資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　D．多因素模型
　　42．假定不允許賣空，當(dāng)兩個(gè)證券完全正相關(guān)時(shí)，這兩種證券在均值一標(biāo)準(zhǔn)差坐標(biāo)系中的組合線為（　?。?BR>　　A．雙曲線
　　B．橢圓
　　C．直線
　　D．射線
　　43．套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的作用不包括（　?。?。
　　A．有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的發(fā)揮
　　B．增加了期貨市場(chǎng)的交易量
　　C．有效降低了期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
　　D．提高了期貨交易的活躍程度
　　44．如果證券A的投資收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，（　?。?。
　　A．證券A的期望收益率等于9．5%
　　B．證券A的期望收益率等于9．0%
　　C．證券A的期望收益率等于1．8%
　　D．證券A的期望收益率等于1．2%
　　45．可行域與有效邊界的關(guān)系是（　?。?。
　　A．有效邊界就是可行域
　　B．可行域的上邊界部分為有效邊界
　　C．可行域左邊界的底部稱為有效邊界
　　D．可行域右邊界的頂部稱為有效邊界
　　46．當(dāng)債券收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，就會(huì)購(gòu)買比要求的期限稍長(zhǎng)的債券，然后在到期前出售，獲得一定的資本收益，使用這種方法的人以資產(chǎn)的流動(dòng)性為目標(biāo)，投資于短期固定收入債券，這種方法簡(jiǎn)稱為（　?。?。
　　A．替代轉(zhuǎn)換
　　B．市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差轉(zhuǎn)換
　　C．利率預(yù)期轉(zhuǎn)換
　　D．騎乘收益率曲線
　　47．在股指期貨套期保值中，通常采用（　　）方法。
　　A．動(dòng)態(tài)套期保值策略
　　B．交叉套期保值交易
　　C．主動(dòng)套期保值交易
　　D．被動(dòng)套期保值交易
　　48．計(jì)算vaR的主要方法，可以捕捉到市場(chǎng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的是（　?。?BR>　　A．德爾塔一正態(tài)分布法
　　B．歷史模擬法
　　C．蒙特卡羅模擬法
　　D．線性回歸模擬法
　　49．當(dāng)?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時(shí)，價(jià)格的增加值大于當(dāng)收益率增加時(shí)價(jià)格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（　?。?BR>　　A．凸性
　　B．凹性
　　C．久期
　　D．彈性
　　50．法律法規(guī)變化所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的（　?。?BR>　　A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　B．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
　　C．信用風(fēng)險(xiǎn)
　　D．操作風(fēng)險(xiǎn)
　　51．對(duì)于某金融機(jī)構(gòu)而言，其計(jì)算VaR值有兩個(gè)投資時(shí)期可以選擇，分別是1天和10天，那么（　?。?。
　　A．1天的VaR值與10天的VaR值相等
　　B．1天的VaR值與10天的VaR值之間的關(guān)系不確定
　　C．1天的VaR值比10天的VaR值要小
　　D．1天的VaR值比10天的VaR值要大
　　52．在計(jì)算VaR的各種方法中，（　　）可涵蓋非線性頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　A．德爾塔一正態(tài)分布法
　　B．完全模擬法
　　C．蒙特卡羅模擬法
　　D．局部估值法
　　53．套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是（　?。?BR>　　A．價(jià)格的上漲
　　B．價(jià)格的下跌
　　C．價(jià)格的變動(dòng)
　　D．差價(jià)的變動(dòng)
　　54．關(guān)于技術(shù)指標(biāo)法，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．它是一種定性分析方法
　　B．該法涉及的原始數(shù)據(jù)包括開盤價(jià)、最高價(jià)、成交量等
　　C．它是本質(zhì)是通過數(shù)學(xué)公式產(chǎn)生技術(shù)指標(biāo)
　　D．該法提高了具體操作的精確度
　　55．我國(guó)的證券分析師行業(yè)自律組織一一中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)(SAAC)在（　?。┏闪?。
　　A．天津
　　B．北京
　　C．上海
　　D．南京
　　56．下列關(guān)于《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》和《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》的表述，錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．明確了證券投資顧問和證券分析師的角色定位
　　B．強(qiáng)調(diào)了證券投資在證券服務(wù)體系中的基礎(chǔ)作用
　　C．有利于引導(dǎo)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，探索形成新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式
　　D．反映了證券投資咨詢是向客戶提供專業(yè)顧問服務(wù)的本質(zhì)特征
　　57．國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)(ACⅡA)于（　?。┠暾匠闪?。
　　A．1999
　　B．1995
　　C．2000
　　D．1997
　　58．關(guān)于證券投資顧問和發(fā)布證券研究報(bào)告，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．立場(chǎng)不同
　　B．服務(wù)方式和內(nèi)容不同
　　C．服務(wù)對(duì)象不同
　　D．市場(chǎng)影響相同
　　59．歐洲證券分析師公會(huì)成立于1962年，由歐洲（　?。﹤€(gè)國(guó)家的協(xié)會(huì)組成。
　　A．12
　　B．15
　　C．16
　　D．19
　　60．歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于（　?。?BR>　　A．1 500
　　B．1 000
　　C．500
　　D．100