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    2010年證券從業(yè)資格考試投資分析第七章單選題

    來源:233網(wǎng)校 2010-04-13 08:52:00
      51.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.11,該證券組合的β值為1.5。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價(jià),該證券組合的績效
     ?。ā。?。
      A.不如市場績效好 
      B.與市場績效一樣
      C.好于市場績效 
      D.無法評價(jià)
      52.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.11,該證券組合的β值為1。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價(jià),該證券組合的績效(?。?。
      A.不如市場績效好 
      B.與市場績效一樣
      C.好于市場績效 
      D.無法評價(jià)
      53.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.11,該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么,根據(jù)夏普指數(shù)來評價(jià),該證券組合的績效( )。
      A.不如市場績效好 
      B.與市場績效一樣
      C.好于市場績效 
      D.無法評價(jià)
      54.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么,該證券組合的夏普指數(shù)為( )。
      A.0.06 
      B.0.08
      C.0.10 
      D.0.12
      55.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價(jià)格是每股20元,該公司上一年末支付的股利為每股0.4元,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價(jià)是正確的,那么它隱含的長期不變股利增長率是( )。
      A.6% 
      B.8%
      C.10% 
      D.15%
      56.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場價(jià)格是每股200元,該公司上一年末支付的股利為每股4元,市場上同等風(fēng)險(xiǎn)水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價(jià)是正確的,那么它隱含的長期不變股利增長率是(?。?
      A.3.8% 
      B.2.9%
      C.5.2% 
      D.6.0%
      57.完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的方差為(?。?。
      A.20% 
      B.25%
      C.30% 
      D.35%
      58.完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為16%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為( )。
      A.12% 
      B.13%
      C.14% 
      D.15%
      59.完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的方差為(?。?。
      A.0 
      B.5% 
      C.10% 
      D.20%
      60.完全不相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為30%,期望收益率為12%,那么證券組合50%A+50%B的方差為(?。?。
      A.30% 
      B.20%
      C.25% 
      D.27.75%
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