11.假設投資者買入證券A的每股價格為9元,若干月后賣出價格為每股10元,期間獲得每股稅后紅利0.5元,不計其他費用,那么投資收益率為(?。?
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
12.理查德·羅爾對資本資產(chǎn)定價模型提出批評的原因是 (?。?。
A.計算量太大,無法滿足實際市場,在時間上有近乎苛刻的要求
B.實際應用中計算不夠精確,不能滿足實際市場需要
C.模型永遠無法用經(jīng)驗事實來檢驗
D.模型是建立在若于假設條件基礎上的,與實際市場存在較大差距
13.假設證券A過去12個月的實際收益率為1.01%,1.02%,1.03%,1.04%,1.05%,1.06%,1.06%,1.05%,1.04%,1.03%,1.02%,1.01%,那么估計期望月收益率為(?。?。
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
14.假設證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%,1%,8%,9%的概率均為5%,月收益率
2%,3%,6%,7%的概率均為10%,月收益率4%,5%的概率均為20%,那么估計證券A的期望月收益率為(?。?
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
15.假設證券A過去12個月的實際收益率分別為1%,2%,3%,4%,5%,6%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,那么估計期望方差S2為(?。?
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
16.假設證券組合中共有10只證券,權重分別為5%,5%,10%,10%,20%,20%,10%,10%,5%,5%,收益率分別為0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,7%,8%,9%,估計證券組合的收益率為(?。?。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
17.收入型證券組合的主要功能是實現(xiàn)投資者( )的最大化。
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長
D.利潤收入
18.現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是(?。?。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論
19.投資組合是為了消除(?。?
A.全部風險
B.道德風險
C.系統(tǒng)風險
D.非系統(tǒng)風險
20.單個證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在(?。?。
A.線性關系
B.非線性關系
C.完全相關關系
D.對稱關系