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    期貨從業(yè)綜合輔導之期權(quán)定價模型

    來源:233網(wǎng)校 2010-03-02 00:00:00
      期權(quán)定價模型(OPT)----由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出。該模型認為,只有股價的當前值與未來的預測有關(guān);變量過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關(guān) 。模型表明,期權(quán)價格的決定非常復雜,合約期限、股票現(xiàn)價、無風險資產(chǎn)的利率水平以及交割價格等都會影響期權(quán)價格。

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