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    期貨從業(yè)綜合輔導(dǎo)之Gamma值概述

    來源:233網(wǎng)校 2010-01-11 10:55:00
      期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
      Gamma(γ)反映期貨價格對delta值的影響程度,為delta變化量與期貨價格變化量之比。如某一期權(quán)的delta為0.6,gamma值為0.05,則表示期貨價格上升1元,所引起delta增加量為0.05. delta將從0.6增加到0.65。來源:www.examda.com
      公式為:Gamma=delta的變化/期貨價格的變化

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