隨著權(quán)證的剩余期限的縮短，Theta的數(shù)值理論上會(huì)相對(duì)上升。也就是說(shuō)，越臨近到期日，時(shí)間值損耗得越快。尤其是臨近到期日的價(jià)外權(quán)證，由于內(nèi)在價(jià)值為零，其價(jià)值僅僅包含時(shí)間價(jià)值，因此時(shí)間值損耗非常厲害。投資者如果投資這樣的權(quán)證，一旦看錯(cuò)方向，持有權(quán)證的成本是很高的。采集者退散
　　假設(shè)其他條件不變時(shí)，投資者可以利用Theta值粗略計(jì)算繼續(xù)持有權(quán)證的時(shí)間成本。Theta的數(shù)值越大，成本就越高。因此，在震蕩行情中，長(zhǎng)期持有權(quán)證，尤其是Theta數(shù)值較高的權(quán)證是不劃算的。因?yàn)榧词蛊渌麠l件不變，投資者也將不斷遭受權(quán)證時(shí)間價(jià)值損耗所帶來(lái)的損失，臨近到期的權(quán)證更是如此。因此，只有在趨勢(shì)明朗時(shí)，投資者長(zhǎng)期持有權(quán)證才較為劃算。

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