期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試中的計(jì)算題耗的耗時(shí)多，且很容易丟分，但是只要記住公式，并能熟練理解運(yùn)用，就能輕松拿下計(jì)算題。

套期保值比率=期貨合約所代表的數(shù)量/被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

（1）看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格—執(zhí)行價(jià)格

（2）看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格—標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

實(shí)值期權(quán)

（1）實(shí)值看漲期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹤其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

（2）實(shí)值看跌期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹥其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

虛值期權(quán)

（3）虛值看漲期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹥其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

（4）虛值看跌期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹥其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金—內(nèi)涵價(jià)值

升（貼）水百分比：

升（貼）水=（遠(yuǎn)期匯率—即期匯率）/ 即期匯率（12月/月數(shù)）

遠(yuǎn)期匯率：

其中，R表示利率，d表示交易期限

掉期全價(jià)計(jì)算

（1）如果發(fā)起方近端買(mǎi)入、遠(yuǎn)端賣(mài)出，則：

近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)

遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)

（2）如果發(fā)起方近端賣(mài)出、遠(yuǎn)端買(mǎi)入，則：

近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)

遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)

CF：

其中：

r為國(guó)債貨合約標(biāo)的票面利率；x為交割月到下一付息月的月份數(shù)；

n為剩余付息次數(shù)；c為可交割國(guó)債的票面利率；

f為可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。