在大連商品期貨交易所的跨期套利指令中，價差是近月合約價格減去遠月合約價格，且報價中的“買入”和“賣出”都是相對于近月合約的買賣方向而言的，那么當套利者進行賣出近月合約同時買入遠月合約的操作時，價差（）對套利者是有利的。
A.從負變?yōu)檎?/p>
B.正的程度減少
C.從零變?yōu)樨?/p>
D.從正的變?yōu)榱?/p>
參考答案：B,C,D
參考解析：【233網(wǎng)校獨家解析，禁止轉(zhuǎn)載】本題考查價差的變化。因為價差是以建倉時價格較高的一邊減去價格較低的一邊，所以建倉時的價差總是正的或者是零。本題中，價差=近月合約價格-遠月合約價格，說明該市場為反向市場。套利者進行賣出近月合約同時買入遠月合約的操作屬于熊市套利，在反向市場價差縮小時才能夠盈利。
故本題選BCD選項。
