A、+2
B、+7
C、+11
D、+14
62. 隨后某交易日，鋼鐵公司點價，以 688 元/干噸確定為最終的干基結(jié)算價。期貨 風(fēng)險管理公司在此價格平倉1萬噸空頭套保頭寸。當(dāng)日鐵礦石現(xiàn)貨價格為660元/濕噸。 鋼鐵公司提貨后，按照實際提貨噸數(shù)，期貨風(fēng)險管理公司按照 648 元/濕噸×實際提貨 噸數(shù)，結(jié)算貨款，并在之前預(yù)付貨款 675 萬元的基礎(chǔ)上多退少補。最終期貨風(fēng)險管理公 司（ ）。
A、總盈利 17 萬元
B、總盈利 11 萬元
C、總虧損 17 萬元
D、總虧損 11 萬元
63. 根據(jù)上一題的信息，鋼鐵公司最終盈虧是（ ）。
A、總盈利 14 萬元
B、總盈利 12 萬元
C、總虧損 14 萬元
D、總虧損 12 萬元
64. 對基差買方來說，基差交易模式的利弊主要體現(xiàn)在（ ）。
A、擁有定價的主動權(quán)和可選擇權(quán)，靈活性強
B、可以保證買方獲得合理的銷售利益
C、一旦點價策略失誤，基差買方可能面臨虧損風(fēng)險
D、即使點價策略失誤，基差買方可以規(guī)避價格風(fēng)險
65. 以下關(guān)于阿爾法策略說法正確的是（ ）。
A、可將股票組合的β 值調(diào)整為0
B、可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風(fēng)險
C、可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風(fēng)險
D、通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
66. 在構(gòu)建股票組合的同時，通過（ ）相應(yīng)的股指期貨，可將投資組合中的市場 收益和超額收益分離出來。
A、買入
B、賣出
C、先買后賣
D、買期保值
67. 某股票組合市值 8 億元，β 值為 0.92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，基金經(jīng)理決定 在滬深 300 指數(shù)期貨 10 月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價格為 3263.8 點。據(jù)此回 答以下兩題。
該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出股指期貨（ ）手。
A、702
B、752
C、802
D、852
68. 一段時間后，10 月股指期貨合約下跌到 3132.0 點；股票組合市值增長了 6.73%。 基金經(jīng)理賣出全部股票的同時，買入平倉全部股指期貨合約。此次操作共獲利（ ） 萬元。
A、8113.1
B、8357.4
C、8524.8
D、8651.3
69. 若 3 個月后，美元 3 月期 LIBOR 利率為 5.5%，6 月期 LIBOR 利率為 5.75%，則依 據(jù)該協(xié)議，企業(yè)將（ ）美元。
A、收入 37.5 萬
B、支付 37.5 萬
C、收入 50 萬
D、支付 50 萬
70. 以 2015 年 1 月 1 日為起始日，根據(jù)圖中所示債券組合Ⅰ、Ⅱ的到期收益率/價格曲線和 表中信息，回答以下兩題。
組合Ⅰ、Ⅱ應(yīng)該是分別是（ ）的組合。
A、Ⅰ是“130017”和“120041”的組合，Ⅱ是“120010”和“110027”的組合
B、Ⅰ是“120010”和“110027”的組合，Ⅱ是“130017”和“120041”的組合
C、Ⅰ是“120010”和“130017”的組合，Ⅱ是“120041”和“110027”的組合
D、Ⅰ是“120041”和“110027”的組合，Ⅱ是“120010”和“130017”的組合
