91. 收益增強類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品不含有保本條款。（ ）


92. 滬深 300 指數(shù)不根據(jù)現(xiàn)金分紅進(jìn)行調(diào)整，使得成份股組合的現(xiàn)金分紅可以用來作 為含期權(quán)頭寸的指數(shù)跟蹤產(chǎn)品。（ ）


93. 美國貿(mào)易商向國外出口大豆時，采用基差定價模式。通常大豆出口價格=點價期 內(nèi)任意一個交易日 CBOT 大豆某合約期貨價格+FOB 升貼水+運費。（ ）


94. 點價交易中只有買方擁有點價權(quán)，賣方?jīng)]有點價權(quán)利。（ ）


95. 在大宗商品的基差交易中，基差買方所面臨的風(fēng)險主要是敞口風(fēng)險，一般情況下 不會在簽訂合同時到期貨市場做套期保值。（ ）


96. 企業(yè)運用期貨市場對庫存進(jìn)行風(fēng)險管理，應(yīng)結(jié)合當(dāng)時大宗商品價格趨勢的判斷來 做決策，在不同的經(jīng)濟(jì)周期階段運用不同的庫存風(fēng)險管理策略。（ ）


97. 倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)中，倉單質(zhì)押率與合約價值波動率大小無關(guān)。（ ）


98. 在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。 （ ）


99. 在大宗商品點價交易中，賣方和買方都必須做套期保值。（ ）


100. 當(dāng)庫存高企的時候，即使價格處于上漲階段，也應(yīng)該在期貨市場中做賣出套期保 值，鎖定價格。（ ）