11、 CME的3個月國債期貨合約成交價為92，這意味著該國債3個月的實際收益率為2％。（　?。?br />

12、 時間價值的有無和大小同內(nèi)涵價值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實值或極度虛值時。（　?。?br />

13、 投資基金與債券、股票一樣，都屬于直接投資工具。（　?。?br />

14、 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買進(jìn)一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。


15、 法瑪根據(jù)投資者可以獲得的信息種類，將有效市場分成弱式有效市場、半弱式有效市場和強(qiáng)式有效市場三個層次。（　?。?br />

16、 在正向市場牛市套利中，如果近期和遠(yuǎn)期合約價格均下降，則交易者絕對不可能獲利。（　　）


17、 與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。（　?。?br />

18、 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。


19、 在一個平穩(wěn)的市場狀況中，期貨投資基金的基金經(jīng)理們也可以通過投資組合獲得獲利機(jī)會。（　?。?br />

20、 20世紀(jì)60年代，芝加哥期貨交易所推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。（　?。?br />