81．現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括( )。
A．漲跌停板制度
B．每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
C．強(qiáng)行平倉(cāng)制度
D．大戶報(bào)告制度
82．當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交( )材料。
A．填寫(xiě)完整的“經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表”
B．資金來(lái)源說(shuō)明
C．其持倉(cāng)量前10名投資者的名稱(chēng)、交易編碼、持倉(cāng)量、開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)
D．交易所要求提供的其他材料
83．客戶可以通過(guò)( )向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。
A．書(shū)面下單
B．電話下單
C．網(wǎng)絡(luò)下單
D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式
84．關(guān)于期貨交易收盤(pán)價(jià)集合競(jìng)價(jià)，下列說(shuō)法正確的有( )。
A．在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行
B．在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行
C．前4分鐘為期貨合約買(mǎi)賣(mài)價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間
D．后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間
85．標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書(shū)面向交易所申報(bào)，內(nèi)容包括( )。
A．轉(zhuǎn)讓的數(shù)量
B．轉(zhuǎn)讓單價(jià)
C．轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼
D．轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱(chēng)
86．( )作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。
A．傭金
B．交易手續(xù)費(fèi)
C．保證金
D．保證金所占用資金而應(yīng)付的利息
87．期貨市場(chǎng)上的套期保值最基本的操作方式有( )。
A．交叉套期保值
B．相同或相近月份套期保值
C．買(mǎi)入套期保值
D．賣(mài)出套期保值
88．下列有關(guān)基差的敘述，正確的是( )。
A．屬于相對(duì)價(jià)格變動(dòng)
B．存在隨到期而收斂的現(xiàn)象
C．基差風(fēng)險(xiǎn)通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D．基差之強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有絕對(duì)相關(guān)
89．在下列情況中，出現(xiàn)( )情況將使賣(mài)出套期保值者出現(xiàn)虧損。
A．正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)
B．正向市場(chǎng)中，基差走弱
C．反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)
D．反向市場(chǎng)中，基差走弱
90．在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有( )。
A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B．適當(dāng)選擇交割月份
C．充分利用基差套利
D．選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約
