111．按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為( )。
A．看漲期權(quán)
B．看跌期權(quán)
C．歐式期權(quán)
D．美式期權(quán)
112．期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是( )。
A．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大
B．有效期越短，買方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大
C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小
113．關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法不正確的有( )。
A．一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況
B．平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣出價(jià)一買入平倉(cāng)價(jià)
C．期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買人價(jià)格一權(quán)利金
D．期權(quán)賣方必須交付一筆保證金
114．某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說(shuō)法正確的有( )。
A．若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)
B．若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)
C．投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)
D．恒指期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，將使套利者有機(jī)會(huì)獲利
115．期貨投資基金行業(yè)中的參與者有( )。
A．商品基金經(jīng)理
B．托管者
C．商品交易顧問(wèn)
D．期貨傭金商
116．以下屬于CPO在投資管理方面職責(zé)的有( )。
A．制定投資目標(biāo)
B．設(shè)計(jì)交易程序
C．確定投資組合中投資品種的范圍
D．對(duì)CTA投資風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控
117．對(duì)期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括( )。
A．提高期貨投資基金效率
B．維護(hù)期貨市場(chǎng)的正常秩序
C．保障投資者的權(quán)益
D．實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)
118．期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征有( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
B．風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
C．風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性
D．風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性
119．期貨市場(chǎng)在運(yùn)作中由于管理法規(guī)和機(jī)制不健全等原因，可能產(chǎn)生( )。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．交割風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
120．期貨市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括( )。
A．期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理
B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理
C．期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理
D．客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理
