某大豆進(jìn)口商在5 月即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價格上漲，2 月10 日該進(jìn)口商在CBOT 買入40 手敲定價格為660 美分/脯式耳，5 月大豆的看漲期權(quán),權(quán)力金為10 美分，當(dāng)時CBOT5 月大豆的期貨價格為640 美分。當(dāng)期貨價格漲到()時，該進(jìn)口商的期權(quán)能達(dá)到盈虧平衡。

　　A、640

　　B、650

　　C、670

　　D、680

　　答案：C

　　解析：如題，投資者期權(quán)支出=10 美分，盈虧平衡就需要期權(quán)行權(quán)，在期貨上盈利10 美分?，F(xiàn)敲定價格為660 美分/脯式耳，當(dāng)價格高于660 美分/脯式耳時，才是實值期權(quán)。達(dá)到670 美分/脯式耳，盈利10美分。因此應(yīng)當(dāng)選C。(注意此題中購買日的期貨價格640美分，只是干擾項。)

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