二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
61、通常，大宗商品期貨價(jià)格與經(jīng)濟(jì)周期緊密相關(guān)。下列對(duì)兩者關(guān)系的描述，正確的有（ ）。
A.復(fù)蘇階段，生產(chǎn)恢復(fù)和需求增長(zhǎng)，價(jià)格將會(huì)逐步回升
B.繁榮階段，投資和消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張，刺激價(jià)格快速下跌
C.衰退階段，需求萎縮，價(jià)格將會(huì)下跌
D.蕭條階段，供給和需求均相對(duì)不足，價(jià)格處于較高水平
62、下列屬于反向市場(chǎng)的情形有（ ）。
A.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格
C.遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格高于近月期貨合約價(jià)格
D.遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格低于近月期貨合約價(jià)格
63、鄭州商品交易所7月PTA期貨合約的最新成交價(jià)為3590元/噸時(shí)，某客戶下達(dá)了賣出該合約的市價(jià)指令，則可能的成交價(jià)格為（ ）元/噸。
A.3592
B.3588
C.3590
D.3586
64、期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)包括（ ）等。
A.期貨公司
B.期貨保證金存管銀行
C.交割倉(cāng)庫(kù)
D.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)
65、交易者選擇期貨合約交割月份時(shí)，一般要考慮（ ）。
A.合約的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.合約的流動(dòng)性
C.遠(yuǎn)月合約與近月合約之間的價(jià)格關(guān)系
D.合約交易單位
66、下列屬于外匯掉期交易特點(diǎn)的有（ ）。
A.交易期限一般為1年以內(nèi)
B.先后交換的貨幣使用不同匯率
C.不進(jìn)行利息交換
D.進(jìn)行利息交換
67、下列股指期貨的描述，下列說(shuō)法正確的有（ ）。
A.股指期貨的合約規(guī)模由所報(bào)點(diǎn)數(shù)與合約乘數(shù)共同決定
B.股指期貨以股票指數(shù)所代表的一籃子股票作為交割資產(chǎn)
C.股指期貨的合約規(guī)模由現(xiàn)貨指數(shù)點(diǎn)與合約乘數(shù)共同決定
D.股指期貨采用現(xiàn)金交割
68、關(guān)于利率互換，下列說(shuō)法正確的有（ ）。
A.利率互換可降低交易雙方的資金成本
B.利率互換對(duì)交易雙方都有利
C.交易雙方只交換利息，不交換本金
D.交易雙方依據(jù)名義本金交換現(xiàn)金流
69、看跌期權(quán)多空雙方損益平衡點(diǎn)為（ ）。
A.多頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
B.多頭損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金
C.空頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
D.空頭損益平衡點(diǎn)=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金
70、假設(shè)其他條件不變，對(duì)商品期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素的描述，下列說(shuō)法正確的有（ ）。
A.早秈稻主產(chǎn)區(qū)洪澇災(zāi)害將導(dǎo)致該商品期貨價(jià)格上漲
B.玉米主產(chǎn)區(qū)嚴(yán)重旱災(zāi)將導(dǎo)致玉米期貨價(jià)格下跌
C.禽流感疫情將導(dǎo)致豆粕期貨價(jià)格下跌
D.棉花主產(chǎn)區(qū)大面積蟲(chóng)災(zāi)將導(dǎo)致棉花期貨價(jià)格上漲
71、賣出套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（ ）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。
A.基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來(lái)越大
B.基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來(lái)越小
C.正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)
D.反向市場(chǎng)變?yōu)檎蚴袌?chǎng)
72、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資范圍包括（ ）。
A.期貨
B.期權(quán)
C.資產(chǎn)支持證券
D.證券投資基金
73、在美國(guó)，對(duì)期貨市場(chǎng)保證金收取的規(guī)定有（ ）。
A.對(duì)投機(jī)者要求繳納的保證金數(shù)量要小于對(duì)套期保值者的要求
B.對(duì)投機(jī)者要求繳納的保證金數(shù)量要大于對(duì)套期保值者的要求
C.對(duì)投機(jī)者要求繳納的保證金數(shù)量要大于對(duì)價(jià)差套利者的要求
D.對(duì)投機(jī)者和價(jià)差套利者要求的保證金數(shù)量相同
74、國(guó)內(nèi)某進(jìn)口企業(yè)3個(gè)月后需要支付歐元貨款，而企業(yè)自身的外匯資產(chǎn)主要為美元存款，假設(shè)該企業(yè)預(yù)期歐元兌美元匯率升值，則可以通過(guò)（ ）來(lái)進(jìn)行套期保值。
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
75、某套利者利用棕櫚油期貨進(jìn)行套利，T0時(shí)刻建倉(cāng)后棕櫚油期貨價(jià)格變化情況如表所示。則平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差縮小的情形有（ ）。
A.①
B.②
C.③
D.④
76、投資者買入上證50ETF基金，同時(shí)賣出上證50指數(shù)期貨合約，以期持有一段時(shí)間后再進(jìn)行反向操作獲利，則以下說(shuō)法正確的是（ ）。
A.投資者認(rèn)為市場(chǎng)存在期價(jià)高估
B.投資者認(rèn)為市場(chǎng)存在期價(jià)低估
C.屬于股指期貨正向套利交易
D.屬于股指期貨反向套利交易
77、關(guān)于債券久期的描述，以下說(shuō)法正確的有（ ）。
A.假設(shè)其他條件相同，債券的到期收益率越高，久期越小
B.假設(shè)其他條件相同，債券的票面利率越高，久期越小
C.假設(shè)其他條件相同，債券的期限越長(zhǎng)，久期越小
D.假設(shè)其他條件相同，債券的期限越長(zhǎng)，久期越大
78、關(guān)于看漲期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間關(guān)系的描述，以下說(shuō)法正確的是（ ）。
A.通常，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格將上漲
B.通常，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格將下跌
C.當(dāng)期權(quán)處于深度虛值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變
D.當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值狀態(tài)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高，看漲期權(quán)的價(jià)格可能不隨之改變
79、關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量的描述，以下說(shuō)法正確的有（ ）。
A.成交雙方均為建倉(cāng)，持倉(cāng)量增加
B.成交雙方均為平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少
C.成交雙方中買方為開(kāi)倉(cāng)、賣方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量減少
D.成交雙方中買方為平倉(cāng)、賣方為開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量減少
80、2015年6月初，某銅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實(shí)物交割的銷售合同，為規(guī)避銅價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)賣出CU1606。2016年2月，該企業(yè)進(jìn)行展期，合理的操作有（ ）。
A.買入CU1606，賣出CU1604
B.買入CU1606，賣出CU1610
C.買入CU1606，賣出CU1605
D.買入CU1606，賣出CU1608
