1、 持倉盯市盈虧=歷史持倉盈虧＋當(dāng)日開倉持倉盈虧 歷史持倉盈虧=∑【（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià)）×買入持倉量】＋∑【（上一交易日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出持倉量】 當(dāng)日開倉持倉盈虧=∑【（賣出開倉價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出開倉量】＋∑【（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入開倉價(jià)）×買入開倉量】 

　　2、 浮動(dòng)盈虧=∑【（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－成交價(jià)）×買入持倉量】＋∑【（成交價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出持倉量】 

　　3、 保證金占用=∑（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×持倉手?jǐn)?shù)×交易單位×公司的保證金比例） 

　　4、 客戶權(quán)益=上日結(jié)存±出入金±平倉盈虧±浮動(dòng)盈虧－當(dāng)日手續(xù)費(fèi)

　　5、 可用資金=客戶權(quán)益－保證金占用 

　　6、 風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用/客戶權(quán)益×100％ 

　　7、 短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值進(jìn)行兌付 

　　8、 短期利率期貨：現(xiàn)金交割，指數(shù)式報(bào)價(jià)“100減去不帶百分號的貼現(xiàn)率或利率”，1個(gè)基點(diǎn)是指數(shù)的1％，代表的合約價(jià)值為（國債面值1 000 000,3個(gè)月）1 000 000×1％×3/12=25美元 

　　9、 中長期利率期貨：實(shí)物交割，價(jià)格報(bào)價(jià)法“按100美元面值的標(biāo)的國債價(jià)格報(bào)價(jià)”，1個(gè)基點(diǎn)代表合約價(jià)值的1％，一般是100 000×1％=1000美元，118-227：118表示118點(diǎn)，22表示22/32點(diǎn)（32進(jìn)位制），7表示0.75/32點(diǎn)（0,2,5,7） 

　　同理，118-220表示118＋22.00/32點(diǎn)，118-222表示118＋22.25/32點(diǎn),118-225表示118＋22.50/32點(diǎn)，對應(yīng)的合約價(jià)值分別為：點(diǎn)數(shù)×1000 

　　10、 套利價(jià)差：建倉時(shí)的價(jià)差，價(jià)高者－價(jià)低者。平倉時(shí)，開倉價(jià)高者的平倉價(jià)－開倉價(jià)低者的平倉價(jià)