銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
1、銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)
銀行風(fēng)險(xiǎn)指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于各種不確定因素的影響而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益受損失的可能性。
分類(lèi)內(nèi)容
信用風(fēng)險(xiǎn)（違約風(fēng)險(xiǎn)）指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)當(dāng)中，因而是銀行最復(fù)雜、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類(lèi)。
操作風(fēng)險(xiǎn)指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性有問(wèn)題，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問(wèn)題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理不完善。它存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，而且具有可轉(zhuǎn)化性，即可以轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)，因而難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，不能滿(mǎn)足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要）和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（指銀行過(guò)去籌集的資金特別是存款資金由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則變動(dòng)，受到?jīng)_擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性）。
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。通常債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起。分為政治風(fēng)險(xiǎn)（境外銀行受特定國(guó)家的政治原因限制不能把在該國(guó)貸款等匯回本國(guó)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)）、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)（由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定而使貸款銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)）、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（境外銀行僅僅受特定國(guó)家直接或間接經(jīng)濟(jì)因素的限制而不能把在該國(guó)的貸款等匯回本國(guó)而遭受的風(fēng)險(xiǎn)）三類(lèi)。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常將其看作是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。
法律風(fēng)險(xiǎn)指銀行在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或各類(lèi)交易過(guò)程中，因?yàn)闊o(wú)法滿(mǎn)足或違反相關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付罰款、罰金或進(jìn)行懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自四個(gè)方面：銀行戰(zhàn)略目標(biāo)的整體兼容性、為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)戰(zhàn)略、為這些目標(biāo)而動(dòng)用的資源、戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量。
