為方便考生備考，學(xué)霸君總結(jié)了2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)，希望能為備考的考生提供一些幫助，取得優(yōu)異成績，具體高頻考點(diǎn)匯總?cè)缦拢埵詹兀?/p>
1、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)
(1)流動(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備／未來30 日凈現(xiàn)金流出量×100％
該指標(biāo)不得低于100％。流動(dòng)性覆蓋率主要監(jiān)控的是銀行短期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(2)凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金／所需的穩(wěn)定資金×100 ％
凈穩(wěn)定資金比例主要關(guān)注長期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。該指標(biāo)應(yīng)當(dāng)不低于100％?？捎玫姆€(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情況下，能確保在1年內(nèi)都可以作為穩(wěn)定資金來源的權(quán)益類和負(fù)債類資金。所需的穩(wěn)定資金等于商業(yè)銀行各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險(xiǎn)暴露項(xiàng)目與相應(yīng)的穩(wěn)定資金需求系數(shù)成績之和，穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險(xiǎn)暴露項(xiàng)目需要由穩(wěn)定資金支持的價(jià)值占比。
(3)存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額× 100％
該指標(biāo)不應(yīng)超過75％。
(4)流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額× 100％
該指標(biāo)不應(yīng)低于25％。
2、流動(dòng)性比率／指標(biāo)法的評(píng)價(jià)
流動(dòng)性比率／指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性
狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。應(yīng)當(dāng)注意的是，不同商業(yè)銀行的歷史沿革、規(guī)模大小、管理能力、業(yè)務(wù)專長及獲取流動(dòng)性的途徑和能力各不相同，運(yùn)用流動(dòng)性比率／指標(biāo)法時(shí)，不能簡單地根據(jù)一項(xiàng)或幾項(xiàng)比率／指標(biāo)就對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況和變化趨勢作出評(píng)估和判斷，必須綜合考量各種內(nèi)外部因素、參考多種比率／指標(biāo)并輔以其他評(píng)估方法，才能對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性作出客觀評(píng)估。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測／預(yù)警
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場流動(dòng)性等方面，適時(shí)進(jìn)行分析和監(jiān)測。除了要滿足外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性的硬性要求之外，如果其他重要指標(biāo)超出了預(yù)先設(shè)定的合理范圍且處置不當(dāng)，也可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)惡化，甚至引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)／信號(hào)的明顯變化，隨時(shí)關(guān)注并監(jiān)測這些預(yù)警信號(hào)的變化和發(fā)展趨勢，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤行為／交易，適時(shí)采取正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
(1)內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。
(2)外部預(yù)警信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。
(3)融資預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
