4.4 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置

　　4.4.1 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置

　　巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；持有期為10個營業(yè)日；市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年；至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，計(jì)量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為：

　　市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）×VaR

　　同時，《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和經(jīng)濟(jì)增加值在市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用

　　相關(guān)推薦：銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》各章考點(diǎn)

　　熱點(diǎn)關(guān)注：銀行從業(yè)資格考試證書申請相關(guān)問題專題匯總
　　2011年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試證書申請須知