3.3 信用風險監(jiān)測與報告

　　信用風險監(jiān)測是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控條件，報考捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已經(jīng)達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閾值。信用風險監(jiān)測是一個報考、連續(xù)的過程。

　　3.3.1 風險監(jiān)測對象

　　1. 客戶風險監(jiān)測

　　商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合風險的變化主要來源于單個債務人信用狀況的變化，客戶風險構成信用風險的微觀層面。

　　客戶風險的內(nèi)生變量包括兩類指標：一是基本面指標（定性指標或非財務指標），二是財務指標。

　?、倩久嬷笜酥饕ǎ?

　　品質(zhì)類指標

　　實力類指標

　　環(huán)境類指標

　　②財務指標主要包括：

　　償債能力指標

　　盈利能力指標

　　營運能力指標

　　增長能力指標

　　從客戶風險的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。因此，對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)。

　　2. 組合風險監(jiān)測

　　組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化帶來的分散風險的效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測有兩種主要方法：

　?、賯鹘y(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。

　?、谫Y產(chǎn)組合模型。商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。

　　估計各敞口之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。

　　不直接處理各敞口之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布，包括CreditMetrics模型、Credit Portfolio View模型等。

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