3.3.3 風(fēng)險預(yù)警

　　1. 風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法

　?。?）風(fēng)險預(yù)警程序

　?、傩庞眯畔⒌氖占蛡鬟f

　?、陲L(fēng)險分析

　?、埏L(fēng)險處置。按照階段劃分，風(fēng)險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。

　?、芎笤u價

　　（2）風(fēng)險預(yù)警的主要方法

　?、賯鹘y(tǒng)方法。典型的例子是6C法。

　　②評級方法

　?、坌庞迷u分方法。CAMEL評級體系

　?、芙y(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風(fēng)險預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　?、俸谏A(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進預(yù)兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　?、谒{色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。

　　統(tǒng)計預(yù)警法。

　?、奂t色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析；其次進行不同時期的對比分析；最后結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警。

　　2. 行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　?。?）行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素

　?、俳?jīng)濟周期因素

　?、谪斦泿耪?

　?、蹏耶a(chǎn)業(yè)政策

　?、芊煞ㄒ?guī)

　?。?）行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素

　　主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務(wù)狀況，目的是預(yù)測目標行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險。

　　（3）行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素

　　對行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素的分析要從行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險。行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標體系主要包括：

　　①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)×100%

　?、谛袠I(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)個數(shù)

　　=行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額/（行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內(nèi)盈利企業(yè)盈利總額）

　　該指標是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標，數(shù)值越低風(fēng)險越小。

　?、圪Y本積累率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)年末所有者權(quán)益增長額總和/行業(yè)內(nèi)年初企業(yè)所有者權(quán)益總和×100%越高越好。

　?、苄袠I(yè)銷售利潤率=行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售收入總和×100%

　　該指標越高越好。

　?、菪袠I(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率=行業(yè)產(chǎn)品銷售量/行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×100%

　　該指標越高越好。

　?、迍趧由a(chǎn)率=（截至當月累計工業(yè)增加值總額×12）/（行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù)）×100%

　?。?）行業(yè)重大突發(fā)事件

　　3. 區(qū)域風(fēng)險預(yù)警

　?。?）政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　?。?）區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　（3）區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素

　　4. 客戶風(fēng)險預(yù)警

　　客戶風(fēng)險分為客戶財務(wù)風(fēng)險和客戶非財務(wù)風(fēng)險兩大類，風(fēng)險經(jīng)理在進行客戶風(fēng)險監(jiān)測時，一般可以按照以下步驟進行：

　　（1）客戶財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測

　?。?）客戶非財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)測

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