71、
下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)中決定因素的變量的是（　?。?
A．人均收入
B．通貨膨脹
C．財(cái)政平衡
D．違約率

72、
下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（　?。?
A．基本指標(biāo)法
B．風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
C．高級(jí)計(jì)量法
D．VaR模型

73、
（　?。┲傅氖亲云跈?quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。
A．歐式期權(quán)
B．平價(jià)期權(quán)
C．美式期權(quán)
D．買入期權(quán)

74、
市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（　　）。
A．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

75、
貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（　?。?。
A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（　　）。
A．期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C．對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零
D．價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

77、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（　?。┤f美元。
A．700
B．300
C．600
D．500

78、
以下關(guān)于久期的論述，正確的是（　?。?。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D．久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

79、
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（　?。┓椒ㄟM(jìn)行模擬和估計(jì)。
A．模擬分析和事后檢驗(yàn)
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后檢驗(yàn)
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

80、
缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對銀行（　?。┑挠绊?。
A．短期收益
B．長期收益
C．中期收益
D．經(jīng)濟(jì)價(jià)值