31．核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括（　　）。
A．核心員工的知識／技能缺乏
B．缺乏足夠后援／替代人員
C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D．缺乏崗位輪換機(jī)制
32．商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括（　?。?BR>A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B．健全的內(nèi)部控制體系
C．普及合規(guī)管理文化
D．雄厚的研發(fā)實力
33．下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（　　）。
A．債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下．針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級
C．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級
D．在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級
34．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括（　?。?。
A．基本指標(biāo)法
B．內(nèi)部評級高級法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．內(nèi)部評級初級法
35．下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（　?。?BR>A．外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割．也可以現(xiàn)金結(jié)算
B．外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價
C．本幣升值。如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利
D．外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化
36．外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（　?。?。
A．提高我國商業(yè)銀行的競爭能力
B．進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制
C．改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露
D．提高審計效率
37．絕對信用價差是指（　　）。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對
38．目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用。其原因是與
以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點(diǎn)不包括（　?。?。
A．可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性
B．可以在揭示盈利性的同時．反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平
C．RAROC=(凈收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本
D．使銀行不再注重盈利性
39．下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（　?。?BR>A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張
40．主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是（　?。?BR>A．董事會
B．監(jiān)事會
C．高級管理層
D．風(fēng)險管理部門
41．（　?。┛梢詾閮?nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。
A．財務(wù)控制部門
B．法律／合規(guī)部門
C．風(fēng)險管理部門
D．外部監(jiān)督部門
42．風(fēng)險管理的第三道防線是（　?。?。
A．風(fēng)險管理制度
B．風(fēng)險管理職能部門
C．前臺業(yè)務(wù)人員
D．內(nèi)部審計
43．風(fēng)險管理的最高決策單位是（　?。?BR>A．風(fēng)險管理部門
B．董事會
C．股東大會
D．最高風(fēng)險管理委員會
44．借款人甲的內(nèi)部評級1年期違約概率為0．01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為（　　）。
A．O．01%
B．0．02%
C．0．O3%
D．0．04%
45．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括（　?。?BR>A．評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)
B．評估外部環(huán)境對資本水平的影響
C．評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險
D．評估總體風(fēng)險狀況
46．下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（　?。?。
A．根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
C．高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限
D．內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露
47．A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關(guān)注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，設(shè)部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關(guān)注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（　?。?BR>A．4．38%
B．5．38%
C．5．88%
D.8.38%
48．A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（　?。﹥|元。
A．910
B．1375
C．1100
D．1000
49．在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權(quán)益為8000萬元，杠桿系數(shù)為0．75，則該客戶最高債務(wù)承受額為（　　）萬元。
A．8000
B．6000
C．4000
D．2000
50．某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為（　?。?。
A．2．53%
B．2．76%
C．2．98%
D．3．78%
51．下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（　?。?BR>A．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D．久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
52．法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（　?。?BR>A．企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶
B．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
C．單位類客戶和團(tuán)體類客戶
D．單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
53．以下關(guān)于會計資本的說法中，不正確的是（　　）。
A．會計資本也稱為賬面資本。與銀行風(fēng)險并無關(guān)系
B．會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額．即所有者權(quán)益
C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分
54．商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級。第二維度是（　?。?。
A．借款評級
B．債項評級
C．債務(wù)人評級
D．債權(quán)人評級
55．下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進(jìn)行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是（　?。?。
A．抵押
B．質(zhì)押
C．優(yōu)先性
D．產(chǎn)品類別
56．在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后．首要工作是確定客戶的（　　）。
A．最低債務(wù)承受額
B．最高債務(wù)承受額
C．平均債務(wù)承受額
D．以上均不正確
57．商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更多關(guān)注（　　）可能造成的影響。
A．系統(tǒng)性風(fēng)險
B．非系統(tǒng)性風(fēng)險
C．個別風(fēng)險
D．組合風(fēng)險
58．國別風(fēng)險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括（　?。?。
A．重議利息
B．取消債務(wù)
C．提供擔(dān)保
D．再融資
59．借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的（　?。?。
A．關(guān)注
B．次級
C．可疑
D．損失
60．根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（　?。?。
A．賬面資本
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．監(jiān)管資本
D．實體資本