參考答案
　　
　　一、單項(xiàng)選擇題
　　
　　1.B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項(xiàng)正確，ACD為干擾項(xiàng)。
　　
　　2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項(xiàng)為B。
　　
　　3.C[解析]A項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)事敵劃分;B項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分;C項(xiàng)是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)是按損失結(jié)果劃分。
　　
　　4.C[解析]市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要，所以C項(xiàng)正確。
　　
　　5.C[解析]流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)正確。
　　
　　6.D[解析]風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。
　　
　　8.D[解析]全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識和自覺性。
　　
　　9.B[解析]根據(jù)國家風(fēng)險(xiǎn)的分類，可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。社會風(fēng)險(xiǎn)是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確。
　　
　　10.D[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯誤。
　　
　　二、多項(xiàng)選擇題
　　
　　1.BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項(xiàng)錯誤;風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布，B項(xiàng)正確;風(fēng)險(xiǎn)是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD項(xiàng)正確;一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項(xiàng)正確。
　　
　　2.ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。
　　
　　3.BC[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，所以BC項(xiàng)正確。
　　
　　4.ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項(xiàng)未公開儲備屬于附屬資本。
　　
　　5.AB[解析]最常用的兩種相對收益計(jì)量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項(xiàng)正確。C項(xiàng)預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。
　　
　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。
　　
　　7.ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項(xiàng)錯誤。
　　
　　8.BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項(xiàng)正確。BCD項(xiàng)錯誤，E項(xiàng)混淆了風(fēng)險(xiǎn)和損失的概念，所以E項(xiàng)錯誤。
　　
　　9.ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也是考查考生對定義的把握;B項(xiàng)是考查市場風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)也是對分類的考查;E項(xiàng)考查國家風(fēng)險(xiǎn)的兩個基本特征中的一個特征，本題選項(xiàng)ABCDE都為正確答案。
　　
　　10.ABD[解析]本題考點(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)主要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對沖的兩種分類;C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，所以E項(xiàng)錯誤。本題正確答案為ABD。
　　
　　三、判斷題
　　
　　1.×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。
　　
　　2.×[解析]違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。
　　
　　3.√[解析]相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
　　
　　4.√[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
　　
　　5.×[解析]會計(jì)資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。
　　
　　6.√[解析]隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個隨機(jī)變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。
　　
　　7.×[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。
　　
　　8.×[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。
　　
　　9.√[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識中隨機(jī)變量的期望值。關(guān)于隨機(jī)變量的數(shù)字特征，最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機(jī)變量取值偏離期望值的可能性比較大。
　　
　　10.×[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。